这是一个完全自动的高频交易软件，通过CTP软件的API交易接口完成。软件基于VC++2013开发。 可以同时支持4个行情源，每一个TICK行情数据到达时，都选取最快的行情源作为决策依据，做到抢先一步做出判断。 通过在中金所股指仿真环境下测试，通常一天可以赚取2，3千元。 购买者可获得源程序，想快速进入期货高频交易的人，这是一个非常好的参考程序。参考者既能学习相关的编程技巧，也能学习高频交易是怎么回事。至少可为相关程序设计者节省数月的学习时间。 不想购买者就不必下载了。

ChannelBreakOutHFT 高频交易的渠道突破策略。 来自此的存储库如下。

HFT订单 如WK Selph所述，用于高频交易（HFT）的限价订单簿，已在Python3中实现（正在使用C实现） 基于WK Selph的博客文章： 在Archive.org的WayBackMachine上可用： "There are three main operations that a limit order book (LOB) has to implement: add, cancel, and execute. The goal is to implement these operations in O(1) time while making it possible for the trading model to efficiently ask questions like “what are the best bid and offer?”, “how much volume is there between prices A and B?” or “what is order X’s current position in the book?”. The v

SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy：使用数据科学方法（机器学习）在完整的订单簿记号数据上提供高频交易（HFT）策略的解决方案

预订单 Golang实施了限价订单簿（LOB），用于加密货币交易所中的高频交易。 灵感来自文章。 运作方式 一阶加-O（log M），所有其他均为O（1） 取消– O（1） GetBestBid / Offer – O（1） GetVolumeAtLimit – O（1） 性能 在平均MacBook Pro上，以有限数量的价格级别（10,000个级别）随机生成的插入：〜200ns / op或〜5M op / s 去做 对象池（完成） 基准的真实数据

本文的研究内容是研究和设计一个适用于投资者的高频交易系统,包括高频交易 系统的需求分析和系统组成结构、高频交易系统软/硬件组成、高频交易系统模块的具 体设计和实现。

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# easyquant 基于 [easytrader](https://github.com/shidenggui/easytrader) 和 [easyquotation](https://github.com/shidenggui/easyquotation) 的量化交易框架 事件引擎借鉴 交易:支持华泰、佣金宝、银河以及雪球模拟盘 行情:支持新浪免费实时行情，集思路分级基金以及 leverfun 的免费十档行情 ### 微信群以及公众号 欢迎大家扫码关注公众号「食灯鬼」，一起交流。进群可通过菜单加我好友，备注量化。  若二维码因 Github 网络无法打开，请点击[公众号二维码](https://gitee.com/shidenggui/assets/raw/master/uPic/mp-qr.png)直接打开图片。 ### 关于行情 默认使用的是 sina 的免费全市场行情，1s 推送一次 可自定义使用的行情来源或者使用 easyquotation的 lf免费十档行情 和 集思路的分级基金行情 具体可参见 [easyquotation](https://github.com/shidenggui/easyquotation) ### 关于交易 具体可参见 [easytrader](https://github.com/shidenggui/easytrader) ### 使用 #### 准备交易账户 在 ht.json 或 yjb.json 或 yh.json 或 xq.json 中填入你的账户相关信息 [如何填写相关信息](https://github.com/shidenggui/easytrader) #### 快速开始 python test.py ### 策略编写 策略用 Python 编写后置于 strategies 文件夹下 格式可参考其中的 Demo #### Hello World # 引入策略模板 from easyquant import StrategyTemplate # 定义策略类 class Strategy(StrategyTemplate): name = 'Hello World' # 定义策略名字 # 策略函数，收到行情推送后会自动调用 def strategy(self, event): """:param event event.data 为所有股票行情的字典，结构如下 {'162411': {'ask1': '0.493', 'ask1_volume': '75500', 'ask2': '0.494', 'ask2_volume': '7699281', 'ask3': '0.495', 'ask3_volume': '2262666', 'ask4': '0.496', 'ask4_volume': '1579300', 'ask5': '0.497', 'ask5_volume': '901600', 'bid1': '0.492', 'bid1_volume': '10765200', 'bid2': '0.491', 'bid2_volume': '9031600', 'bid3': '0.490', 'bid3_volume': '16784100', 'bid4': '0.489', 'bid4_volume': '10049000', 'bid5': '0.488', 'bid5_volume': '3572800', 'buy': '0.492', 'close': '0.499', 'high': '0.494', 'low': '0.489', 'name': '华宝油气', 'now': '0.493', 'open': '0.490', 'sell': '0.493', 'turnover': '420004912', 'volume'

计算机科学与技术学士毕业论文，基于J2EE的虚拟股票交易系统

基于微信小程序的校园二手交易平台