量化资产管理公司长期以来一直在为是构建投资组合优化模型还是购买现成的软件包的决定而苦苦挣扎。 为了满足不断变化的投资和风险管理需求，投资组合管理团队正在努力构建透明、易于采用且易于扩展的强大的投资组合管理解决方案。 在 MathWorks，我们与许多投资组合管理团队合作，他们采用 MATLAB 和相关工具箱来构建投资组合管理系统。 这些群体喜欢在透明、健壮和可定制的环境中构建和扩展模型的灵活性。 他们还喜欢在投资决策过程中使用这些模型之前，以最少的努力尝试新的研究想法的能力。 在本文中，我们将讨论 MATLAB 和金融工具箱中提供的各种投资组合优化函数。 特别是，我们将关注构建投资组合的新的面向对象方法，并讨论这种架构如何轻松构建和扩展应用程序。 我们将讨论 MATLAB 中 Portfolio 对象的面向对象实现，然后通过案例研究演示 Black-Litterman 优化方法的示例实现。

最小-最大-最小 该存储库包含用于解决本文研究的最小-最大-最小鲁棒优化问题的算法 AyşeNur Arslan，Michael Poss和Marco Silva：最小-最大-最小鲁棒组合优化，几乎没有追索权解决方案。 可在 有四种算法可用： HKW15的单石版重新，请参见函数exact_dualization() 来自的本地搜索启发式，请参见函数heuristic_dualization() 本文算法1中描述的场景生成算法，请参见函数scenario_generation() 本文算法3中描述的启发式变体，请参见函数heuristic_scenario_generation() 指导 该代码当前包含两个应用程序：最短路径问题（SP）和带冲突的背包问题（KP）。 可以通过创建相应的文件来添加其他应用程序。 要测试两个应用程序之一，请解压缩相应的数据文件，并使用julia执行相应的运

制造网格系统中资源的优选是提高资源质量目标的重要策略。为了解决制造网格和资源配置多因素间由于量纲不同导致组合优化困难的问题，建立了以主元分析方法确定客观权重、网络分析法确定主观权重的资源优化配置组合评价模型。最后在矿山资源综合评价的实例分析中，首先用主元分析法进行矿山机械制造资源综合指标体系的简化，用网络分析法确定候选资源排序向量，然后应用所得的综合评价模型进行对象的综合评价。避免了单一评价方法的片面性。

斯坦福大学教授的CS261类：优化和算法范例的讲义。 它们涵盖了近似算法，精确优化和在线算法的主题。

投资组合优化实验室（PortfolioLab） PortfolioLab是一个python库，可让希望利用行业专业人员使用的最新投资组合优化算法的交易者使用。 此回购面向公众，其唯一目的是为用户提供一种简便的方法来引发错误，功能请求和其他问题。 文档和教程 通过提供大量的文档和教程笔记本以及代码示例，我们降低了所有用户的进入门槛。 谁是哈德逊和泰晤士河？ Hudson and Thames Quantitative Research是一家致力于在量化金融领域实施最前沿的算法的公司。 我们将所有工具以库的形式正式生产，并为客户提供功能。 将我们的库添加到您公司的管道中，就像添加一个博士研究人员部门一样。 点安装installationlab 联系我们 与团队联系的最佳地点是通过Slack渠道。 或者，您可以通过以下方式给我们发送电子邮件： 。 期待您的回音！ 执照 该项目下的所

很不错的哦

PyPortfolioOpt是一个实现投资组合优化方法的库，其中包括经典的均值方差优化技术和Black-Litterman分配，以及该领域的最新发展，例如收缩和分层风险奇偶校验，以及一些新颖的实验功能，例如指数加权协方差矩阵。 它既广泛又易于扩展，对于临时投资者和认真的从业者都可能有用。 无论您是发现了一些被低估的精选期权的基础知识型投资者，还是拥有一篮子策略的算法交易者，PyPortfolioOpt都可以帮助您以风险有效的方式组合Alpha来源。 请上的以深入了解该项目，或查看以查看一些示例，这些示例显示了从下载数据到构建投资组合的完整过程。 目录 入门 如果您想在浏览器中交互使用PyP

几篇关于核酸抗体检测的组合模型的研究论文，欢迎大家访问我的博客，https://blog.csdn.net/a1920993165/article/details/108106264

此示例显示了条件风险价值 (CVaR) 投资组合优化工作流程，其中包括： * 如何基于正态分布和经验分布模拟资产场景*如何使用PortfolioCVaR对象构建投资组合* 如何评估有效前沿* 如何提取投资组合权重* 如何计算投资组合的 CVaR

基于可靠性可信性分析的云制造服务组合优化.pdf