该函数对金融时间序列的相关矩阵进行特征分解，过滤掉市场模式分量和噪声分量，只留下相关矩阵中与原始时间序列集合中的细观结构相对应的分量。 该函数旨在与社区检测算法（例如 Louvain 方法）结合使用，以允许在基于时间序列的网络上进行社区检测

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