使用方差-协方差、历史和蒙特卡罗方法计算投资组合股票的风险价值。 您可以根据需要扩大投资组合，包括风险因素（股票指数、货币等）

在综合考虑金融资产收益数据分布的波动集群性和厚尾特征，尤其是波动的条件异方差对动态VaR估计的影响的基础上，运用极值理论（EVT），建立了GARCH-EVT模型，计算了上海证券市场综合指数的动态VaR，并且将GARCH-EVT模型与GARCH-NORMAL模型进行比较。通过实证分析，并利用后验测试，结果表明GARCH-EVT模型优于GARCH-NORMAL模型。GARCH-EVT模型很好地解决了波动集群性和厚尾现象，为管理者和投资者提供了一个控制风险、预测收益的量化工具。

GARCH-Copula-VaR R代码操作说明

计量经济学 主要目标是使用MATLAB和Python（在项目中）实现计量经济学方法。 我特别感兴趣的方法是那些在那些程序中未完全实现的方法，并且在我看来，这些方法对于经济研究非常有用。 此存储库中的前两个项目是“简单引导程序包”和“ SVAR”。 第一个包含引导程序技术，可处理随机样本和相关数据，而第二个则是使用短期和长期限制来估计本地标识的结构VAR。 我已经记录了每个项目（.pdf文件），以简单的方式展示了我们如何实现这些方法。 阅读“ SVAR.pdf”，“一个简单的Bootstrap软件包.pdf”，“关于Monte Carlo模拟的注意事项[Spanish] .pdf”和“关于计量经济学的注意事项I [Spanish] .pdf”。 欢迎提出意见，建议和批评家。 贡献者 亚历克斯·卡拉斯科（Alex Carrasco）/

2．多变量的SVAR模型 下面考虑k个变量的情形，p阶结构向量自回归模型SVAR(p)为 (9.1.13) 其中： , ,

Matlab语言实现的tvp-var模型，可用于测算时变参数的影响

历史模拟法计算VAR.pdf

love博士的pvar程序包以及论文说明

使用脉冲响应函数以及方差分解的方法组合实现广义预测误差方差分解的方法，构建风险溢出矩阵，从而更好的衡量各个个体间的影响

Regulators base the capital they require banks to keep on VaR,Under Basel II, capital for credit risk and operational risk is based on a one-year 99.9% VaR