沪、深、港股市间波动溢出效应研究——基于VAR-EGARCH模型的实证分析，沈妍秋，，本文构建了VAR-EGARCH 模型，将收益与波动作为刻画股市信息的代理变量，将内地股市受到的收益和波动冲击分解为来自自身的 “本地因素

向量自回归(VAR)和向量误差修正模型(VEC) 这是把第 j 个扰动项对第 i 个变量从无限过去到现在时点的影响用方差加以评价的结果此处还假定扰动项向量的协方差矩阵 ? 是对角矩阵则 yi 的方差是上述方差的 k 项简单和 j = 1, 2, , k (9.5.2) i = 1, 2, , k (9.5.3) 向量自回归(VAR)和向量误差修正模型(VEC) yi 的方差可以分解成 k 种不相关

向量自回归模型（简称VAR模型）是一种常用的计量经济模型；该例子是VAR（1）模型的代码，可以参考vars包。

let和var区别： for(var i=0;i{ console.log(i);//5个5 },100) } console.log(i);//5 console.log('=============') for(let j=0;j{ console.log(j);//0,1,2,3,4 },100) } console.log(j);//报错 j is not defined 为什么 用let就可以显示正确结果，而var就不可以呢？ var是全局作用域，有变

此例程将向量自回归 (VAR) 的参数估计映射到相应移动平均 (MA) 模型的参数估计中。 此函数的输出可用于构建 VAR 模型的结构脉冲响应函数。

matlab 自相关代码

使用方差-协方差、历史和蒙特卡罗方法计算投资组合股票的风险价值。 您可以根据需要扩大投资组合，包括风险因素（股票指数、货币等）

在综合考虑金融资产收益数据分布的波动集群性和厚尾特征，尤其是波动的条件异方差对动态VaR估计的影响的基础上，运用极值理论（EVT），建立了GARCH-EVT模型，计算了上海证券市场综合指数的动态VaR，并且将GARCH-EVT模型与GARCH-NORMAL模型进行比较。通过实证分析，并利用后验测试，结果表明GARCH-EVT模型优于GARCH-NORMAL模型。GARCH-EVT模型很好地解决了波动集群性和厚尾现象，为管理者和投资者提供了一个控制风险、预测收益的量化工具。

GARCH-Copula-VaR R代码操作说明

计量经济学 主要目标是使用MATLAB和Python（在项目中）实现计量经济学方法。 我特别感兴趣的方法是那些在那些程序中未完全实现的方法，并且在我看来，这些方法对于经济研究非常有用。 此存储库中的前两个项目是“简单引导程序包”和“ SVAR”。 第一个包含引导程序技术，可处理随机样本和相关数据，而第二个则是使用短期和长期限制来估计本地标识的结构VAR。 我已经记录了每个项目（.pdf文件），以简单的方式展示了我们如何实现这些方法。 阅读“ SVAR.pdf”，“一个简单的Bootstrap软件包.pdf”，“关于Monte Carlo模拟的注意事项[Spanish] .pdf”和“关于计量经济学的注意事项I [Spanish] .pdf”。 欢迎提出意见，建议和批评家。 贡献者 亚历克斯·卡拉斯科（Alex Carrasco）/