RL_in_Finance 强化学习在量化金融上的应用

目录一、概述mplfinance模块说明mplfinance安装二、mplfinance模块plot基本用法调用修改plot绘图类型增加绘制均线绘制成交量自动剔除非交易日空白三、make_addplot的基本用法 一、概述 python中调用mpl_finance已经出现警告： ================================================================= WARNING: `mpl_finance` is deprecated: Please use `mplfinance` instead (no hyphen, no un

纳斯达克金融刮板 该脚本将抓取Nasdaq.com，以基于公司的股票代号来提取股市数据。 如果您想了解更多有关此刮板的信息，可以通过以下链接进行检查 入门 这些说明将为您提供在本地计算机上运行并运行的项目的副本，以进行开发和测试。 领域 纳斯达克刮板可以提取以下字段 最佳出价/询问 一年目标 分享量 50天平均每日成交量 上一个收盘价 52周高/低 市值 市盈率9.向前市盈率（1y） 每股收益（EPS） 年度股息 除息日 股利支付日 当前收益率 贝塔 开盘价 开馆日期 收盘价 截止日期 先决条件 对于使用Python 3的网络抓取教程，我们将需要一些软件包来下载和解析HTML。 以下是包装

最近机器学习的快速发展为解决许多领域的挑战提供了新的工具。 在金融领域，平均期权是企业、机构投资者和个人投资者进行风险管理和投资的热门金融产品，因为平均期权具有价格低廉的优势，其收益对到期日标的资产价格的变化不太敏感。日期，避免操纵资产价格和期权价格。 挑战在于为算术平均期权定价需要传统的数值方法，其缺点是昂贵的重复计算和不切实际的模型假设。 本文提出了一种机器学习方法，可以准确、特别是快速地为算术和几何平均期权定价。 该方法是无模型的，并通过经验应用和数值实验进行了验证。

Python金融大数据分析【中文版】

目录回到顶部↑ 推荐序. 译者序 作者简介 前言 第一部分 导论 第1章 投资环境 2 1.1 实物资产和金融资产 2 1.2 金融资产分类 3 1.3 金融市场和经济 4 1.4 投资过程 7 1.5 竞争性市场 7 1.6 市场参与者 8 1.7 市场动态 11 1.8 全书框架 13 小结 14 网址 14 标准普尔 14 习题 14 概念检查答案 15 第2章 资产类别与金融工具 16 .2.1 货币市场 16 2.2 债券市场 20 2.3 股权证券 25 2.4 股票市场指数和债券市场指数 26 2.5 衍生市场 31 小结 33 网址 34 标准普尔 34 习题 34 概念检查答案 35 第3章 证券是如何交易的 36 3.1 公司怎样发行证券 36 3.2 证券如何交易 40 3.3 美国证券市场 43 3.4 其他国家的市场结构 47 3.5 交易成本 48 3.6 用保证金信贷购买 49 3.7 卖空 51 3.8 证券市场监管 53 小结 56 网址 57 标准普尔 57 习题 57 概念检查答案 59 第4章 共同基金和其他投资公司 60 4.1 投资公司 60 4.2 投资公司的类型 61 4.3 共同基金 63 4.4 共同基金的投资成本 66 4.5 共同基金的所得税 69 4.6 交易所交易基金 69 4.7 共同基金投资绩效：初探 70 4.8 共同基金的信息 71 小结 74 网址 75 标准普尔 75 习题 75 概念检查答案 76 第二部分 投资组合理论与实践 第5章 从历史数据中学习收益和风险 78 5.1 利率水平的决定因素 78 5.2 不同持有期收益率的比较 81 5.3 短期国库券与通货膨胀(1926～2005) 83 5.4 风险与风险溢价 84 5.5 历史收益率时间序列分析 86 5.6 正态分布 88 5.7 偏离正态 89 5.8 股权收益与长期债券收益的历史记录 91 5.9 长期投资 96 5.10 非正态分布的风险度量 100 小结 101 网址 101 标准普尔 101 习题 102 概念检查答案 103 第6章 风险厌恶与风险资产的资本配置 104 6.1 风险与风险厌恶 104 6.2 风险资产与无风险资产投资组合的资本配置 110 6.3 无风险资产 112 6.4 单一风险资产与单一无风险资产的投资组合 112 6.5 风险容忍度与资产配置 114 6.6 消极策略：资本市场线 117 小结 120 网址 120 标准普尔 121 习题 121 概念检查答案 123 附录6a 风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论 124 附录6b 效用函数和保险合同的均衡价格 127 第7章 优化风险投资组合 128 7.1 分散化与投资组合风险 128 7.2 两种风险资产的投资组合 130 7.3 资产在股票、债券与短期国库券之间的配置 134 7.4 马科维茨的投资组合选择模型 137 7.5 风险聚集、风险分担与长期资产的风险 143 小结 145 网址 146 习题 146 概念检查答案 149 附录7a 电子表格模型 150 附录7b 投资组合统计量回顾 154 第8章 指数模型 160 8.1 证券市场的单因素模型 160 8.2 单指数模型 162 8.3 估计单指数模型 165 8.4 投资组合的构建与单指数模型 170 8.5 指数模型在投资组合管理中的实际运用 175 小结 180 网址 180 标准普尔 180 习题 181 概念检查答案 182 第三部分 均衡资本市场 第9章 资本资产定价模型 184 9.1 资本资产定价模型 184 9.2 资本资产定价模型和指数模型 193 9.3 资本资产定价模型符合实际吗 195 9.4 计量经济学与期望收益-贝塔关系 197 9.5 资本资产定价模型的拓展形式 198 9.6 资本资产定价模型和流动性 200 小结 204 网址 205 标准普尔 205 习题 205 概念检查答案 207 第10章 套利定价理论与风险收益的多因素模型 209 10.1 多因素模型概述 209 10.2 套利定价理论 212 10.3 单一资产与套利定价理论 216 10.4 多因素套利定价理论 216 10.5 何处寻找影响因素 218 10.6 多因素资本资产定价模型与套利定价理论 219 小结 221 网址 221 标准普尔 221 习题 221 概念检查答案 223 第11章 有效市场假定 224 11.1 随机漫步与有效市场假定 224 11.2 有效市场假定的含义 227 11.3 事件研究 229 11.4 市场是有效的吗 231 11.5 共同基金和分析业绩 239 小结 244 网址 244 习题 24

| | | 介绍 精益引擎是一种开放源代码的算法交易引擎，旨在轻松进行策略研究，回测和实时交易。 我们与常见的数据提供者和经纪人集成，因此您可以快速部署算法交易策略。 LEAN Engine的核心是用C＃编写的； 但是它可以在Linux，Mac和Windows操作系统上无缝运行。 它支持用Python 3.6或C＃编写的算法。 精益驱动基于Web的算法交易平台 。 荣幸地赞助 在这里想要您的公司徽标吗？ 成为彻底开放式算法交易创新的一部分。 QuantConnect正在招聘！ 加入团队，解决量化金融中最困难的挑战。 如果您对算法交易充满热情，我们希望收到您的来信。 以下角色在我们位于华盛顿州西雅图市的办公室中担任职位。 申请时，请确保提及您来自GitHub： ：与QuantConnect合作，为来自世界各地的开发人员社区开发世界领先的在线体验。 系统总览 该引擎分为许多模块，可以扩展而无需接触其他文件。 这些模块在config.json中配置为“环境”。 在这些环境中，您可以控制LEAN以所需的模式运行。 最重要的插件是： 结果处理（IResultHandler） 处理

Mastering Pandas for Finance Mastering Pandas for Finance Mastering Pandas for Finance Mastering Pandas for Finance

Python for Finance(2nd) 英文pdf 第2版 此版本所有图片和公式均能正常显示，并包含代码 本资源转载自网络，如有侵权，请联系上传者或csdn删除

华为HCIA-Finance培训教材与实验指导手册.zip