复合Poisson过程的期权定价模型,跳扩散
2019-12-21 21:27:23 56KB 期权定价
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期权布莱特舒尔斯期权定价模型;二叉树定价模型;期权交易策略;远期,互换的定价;等等,非常全面,是学习理解期权等衍生品定价的好工具 。
2019-12-21 21:15:55 305KB 期权定价
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文档主要介绍期权定价中的蒙特卡洛模拟方法,包括理论推导,案例解析等。
2019-12-21 20:35:32 870KB 期权定价
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二叉树给期权定价.rar二叉树给期权定价.rar二叉树给期权定价.rar二叉树给期权定价.rar二叉树给期权定价.rar
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利用BS模型计算欧式看涨期权的标准价格,解释比较清楚,适合初次学习的研究者运用实证
2019-12-21 20:18:05 404B BS模型
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本文章中包括我编写 matlab 最小二乘蒙特卡罗(LMS)美式期权定价 程序,以及相关资料,欢迎下载学习,如有错误指不吝赐教
2019-12-21 20:16:18 17.65MB LMS 最小二乘蒙特 美式期权定价
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利用蒙特卡洛方法模拟股票价格路径,然后运用BS公式进行期权定价
2019-12-21 19:25:51 904B matlab 蒙特卡洛 期权定价
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期权定价模型与数值方法(Matlab+Jupyter Notebook) 这是在JupyterNotebook上运行的Matlab代码,其中包括:隐含波动率计算、二叉树模型、欧式期权蒙特卡罗模拟、亚式期权蒙特卡罗模拟
2019-12-21 18:57:09 448KB matlab Jupyter Note
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