Python_Portfolio__VaR_Tool 基于Python的风险管理工具，可从Yahoo Finance中获取数据，并计算基于单个股票和投资组合的不同类型的风险价值（VaR）指标以及许多其他风险/回报特征，包括独立的和相对于选择基准（使用wxPython构造） 此wxPython Notebook笔记本应用/小部件允许通过Pandas Datareader从Yahoo Finance检索股票/指数数据，这些数据又与初始投资组合权重和选择的基准相结合，以计算以下风险/回报指标： 历史回报（年度和每日-分别基于股票，基准和投资组合） 收益率的历史标准差（年度和每日-分别基于股票，基准和投资组合） 年夏普比率（分别基于股票，基准和投资组合） Beta（分别基于股票，基准和投资组合） 事后跟踪错误与选择的基准 基于单个股票和投资组合的每日收益直方图 基于单个股票和投资组合建

iso/iec 27005 Information technology — Security techniques — Information security risk management

This book introduces the Process for Attack Simulation & Threat Analysis (PASTA) threat modeling methodology. It provides an introduction to various types of application threat modeling and introduces a risk-centric methodology aimed at applying security countermeasures that are commensurate to the possible impact that could be sustained from defined threat models, vulnerabilities, weaknesses, and attack patterns. Risk Centric Threat Modeling: Process for Attack Simulation and Threat Analysis is a resource for software developers, architects, technical risk managers, and seasoned security professionals.

风险价值 一些与VaR方法有关的代码。 欢迎批评是否有更好的方法。 VaR计算方法 VaR_RollingWIndows.py包括正态分布方法，指数加权移动平均方法和历史模拟方法，用于通过扩展窗口来计算风险值。 该功能可以直接导入和使用。 NormalVaR（Returns，Confidence_Level，First_Windows） EWMAVaR（Returns，Confidence_Level，First_Windows，Decay_Factors） HSVaR（Returns，Confidence_Level，First_Windows） 风险价值（VaR）回测 VaRBacktest.py 回测方法包括无条件覆盖，有条件覆盖，损失函数和分位数损失函数。 Kupiec的无条件承保，失败比例（POF） UCoverage（收益率，VaR，预期的显着性水平P）FailRate（

Mitigating_Cyber_Risk_through_Software_Asset_Management_软件资产管理(SAM)_——_抵御网络安全风险的利器 物联网安全安全架构 安全方案与集成 安全管理 安全测试

Credit classification。 信用分类。 german_credit_data.csv

Risk Solver 是Excel上注明的优化软件。事实上Excel内置的“规划求解”插件就是Risk Solver的制作商提供的。11.5是目前（2012年3月21日）最新的版本。 压缩包内有官方试用版的安装密钥，一台电脑可试用15天，无功能限制。如重装操作系统，则可再次试用15天（再次安装时要断网）。 解压缩密码：@_@ 资源分不够的人可以到官方网站下载：http://www.solver.com/ 。

Top Security and Risk Management Trends for 2020.pdf

Prudential-Life-Insurance-Risk-Prediction:机器学习算法适用于大量申请人数据，以预测其人寿保险风险。 这些算法包括线性回归，决策树，支持向量机（SVM）和XGBoost

riskParityPortfolio riskParityPortfolio提供了用于设计风险平价投资组合的工具。 在最简单的形式中，我们考虑了提出的具有唯一解决方案的凸公式，并使用了受启发的循环方法。 对于通常是非凸的更一般的公式，我们采用提出的逐次凸逼近方法。 最新的RiskParityPortfolio稳定版本可从。 可以从获取RiskParityPortfolio的最新开发版本。 在此处查看文档： https : //mirca.github.io/riskParityPortfolio 。 安装 要从CRAN安装最新稳定版本的riskParityPortfolio ，请在R中运行以下命令： > install.packages( " riskParityPortfolio " ) 要从GitHub安装开发版本的riskParityPortfolio ，请在R中运