面板行业（三）：从波动率到价值量，周期成长大拐点.pdf

特质波动率与股票预期收益的关系研究 --来自中国股票市场的证据，李冉，熊熊，股票的收益与投资风险之间的关系一直以来都是金融学理论研究的核心问题，尤其近年来，对于特质风险是否对股票预期收益产生影响的

Heston模型是最流行的用于期权定价的随机波动率模型之一，用于测量金融市场中不同参数的波动率。 在这项工作中，我们研究偏微分方程对Heston模型的统计分析。 Heston提出的模型考虑了资产收益的非对数正态分布，杠杆效应以及波动率的重要均值回复性。 我们根据相关参数和波动率的不同值对收益分布进行了分析，然后针对不同情况（例如ρ> 0，σ> 0，ρ> 0）测量参数ρ（相关系数）和σ（标准偏差）的影响。 ρ= 0，σ= 0，ρ<0，σ<0等等。关于Heston模型的收益分布，该模型指示买卖双方买卖期权的市场状况。 该分析中使用的所有求解器均使用MATLAB代码实现，并且仿真结果以图形方式显示。

带有SharpeRatio的恒生指数股票组合 年收益率约73％的投资组合。 获取恒生指数的所有股票数据。 根据年收益率和波动率选择5只股票。 使用夏普比率找到最终的投资组合。 该程序使用2015-2019年的库存数据进行库存选择。 测试结果是根据2020年的当前数据得出的。 随时分享您的策略。 语： Python 3.7 软件包：matplotlib，pandas，numpy，futu-api 如果要使用获取数据功能，请安装futu api。 可以在网上轻松找到乐器。 您可以调整波动率值以获得更高的性能。 如果波动率超过80，请小心。 让我们看一下输出： 初始资金：$ 1,000,000 最大夏普比率投资组合分配 年化收益率：0.73 年度波动率：0.32 HK.02313 HK.00700 HK.01093 HK.00823 HK.02318 40.28 18.83 11

20210626-中信期货-股指衍生品半年度策略报告（期权）：波动率中枢料上移，关注指增及替代策略.pdf

在此文件中，我们说明了 Andreasen/Huge 论文“ZABR - 为大众扩展”中的示例。 我们重现了这些数字，并使用论文中的技术展示了模型的实现。

该项目使用 Hadoop-Mapreduce 对大约 3000 只纳斯达克股票进行了股票波动率计算。 该项目是作为纽约州立大学布法罗大学 Vipin Chaudhary 博士的 CSE587-数据密集型计算（2015 年Spring）课程的一部分实施的

基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测，李育锋，严定琪，本文运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析，得到了收益率序列尖峰厚尾性和异

研究我国股票市场高频金融数据的波动率预测问题的论文。文章质量很高，值得推荐。

波动率/恐慌指数VIX数据 - 根据实盘原始股票期权行情数据计算VIX从2015-01至2020-06（持续更新中...) - 根据[White Paper Cboe Volatility Index](http://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf) - 数据格式为bson/json(适用mongodb数据库）。可以提供分钟级别数据，如果需要excel/csv或其他格式、或需要更多历史和不同频率实时数据。