实时金融衍生品计算器,支持来自 QuantLib、C++ 和 MetaOptions 中的金融数值食谱的 168 多种模型。 价格矩阵是通过迭代罢工和/或月份创建的。 打击控制系统可以产生任何打击。 通用日期引擎可以计算到任何行业使用的到期日再发生的距离。 具有传播视图的传播引擎。 支持的模型:Black-Scholes,Merton-73,Black-76,Roll Geske Whaley,Garman KohlHagen,Jump Diffusion,Quanto,Vasicek Bond Option,Turnbull Wakeman Asian,TimeSwitchOption,Look Barrier,Bachelier,PartialTimeBarrier,GapOption,Extreme Spread Option, Simple Chooser、ComplexChooser、PartialFixedLB、Executive、CashOrNothing、Extended Writer、OptionsOnOptions、BAWAmericanApprox、BSAmeri
2022-05-25 14:42:20 23.99MB 开源软件
1
相信来查找期权、期货和衍生证券的你对于这一行业多少也有些了解,而期权、期货和衍生证券就是最好的选择...该文档为期权、期货和衍生证券,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
2022-05-24 22:35:25 781KB
1
这说明了 Joerg Kienitz 和 Daniel Wetterau 合着的 WILEY Finance 书籍 Financial Modeling 第 6 章的结果。 我们为 Heston、CGMY、Variance Gamma 等高级模型的期权定价实施 COS 变换方法。 我们涵盖了使用矢量方法进行多次执行的欧洲和百慕大期权的希腊人的定价和计算。
2022-05-19 09:36:34 17KB matlab
1
在研究拟蒙特卡罗方法的基础上,选择对美式期权定价有较好稳定结果的Faure序列代替原来的伪随机序列,得到了优于LSM模拟的结果,使模拟方差得到缩减。在此基础上,综合考虑蒙特卡罗模拟的方差减少技术,把控制变量技术与对偶变量技术相结合的复合方差减少技术运用到美式期权定价的过程中。通过模拟结果发现,控制变量技术对LSM模拟和LSQM模拟都能产生较理想的方差缩减效果,结合使用控制变量技术的LSQM模拟无论是在计算效率还是结果的稳定性方面,都比使用控制变量技术的LSM模拟好。如果再将控制变量技术与对偶变量技术相结合
2022-05-18 12:21:48 837KB 工程技术 论文
1
期权matlab代码 实习内容总结 数据的清洗以及建模求解使用python完成,画图有matlab完成 第一部分: 清洗和排序数据的代码以及做法描述 第二部分: 使用二叉树进行美式期权波动率的计算代码 第三部分: BS定价模型和二叉树定价模型的简单比较(代码)
2022-05-17 21:18:07 5KB 系统开源
1
可以自己设定执行价格和入场价格等数据,图表自动出
2022-05-17 08:55:20 82KB 期权 期权计算器 场外期权 自设期权
1
大数据-算法-随机二叉树期权定价模型及模.pdf
2022-05-08 09:09:00 5.72MB big data 算法 文档资料
大数据-算法-鞅分析在几何型亚式期权定价中.pdf
2022-05-08 09:08:30 1.91MB 算法 big data 文档资料
支付红利下期权定价模型的一类高精度并行差分方法,赵卫娟,杨晓忠,本文给出支付红利下期权定价模型的交替三点组显式(Alternating Three Points Group Explicit,AGE-3)差分方法。在改进的Saul'yev不对称差分格式基础
2022-05-04 16:13:13 915KB 首发论文
1
此代码将 heston 模型校准为任何形式的数据集的marketdata.txt 文件。 提供期权的分析 heston 和 MCMC heston 定价 要查看示例,请运行hestoncalibrationexample.m代码
2022-04-25 09:48:10 5KB matlab
1