基于SVM的金融时间序列分析的研究,刘迪,,本文通过比较支持向量机(SVM)和自回归移动平均模型(ARIMA)在金融时间序列回归分析的实验,提出了一种新的SVM和ARIMA的组合模型。该模
2022-08-21 00:18:16 424KB 金融时间序列分析
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代码全部封装好了,注释也写得非常详细,在跑数据的过程中,有任何问题都可以私信博主
2022-08-19 16:05:54 4KB 机器学习
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灵敏度(sensitivity)分析 假设:N个样本,3个特征属性F1/F2/F3 (1)分别计算各个特征属性的均值/标准差 (2)将(m1,m2,m3)作为输入端,模型输出结果为M (3)若要测试F1对应变量的影响 则:输入(m1+1*10%, m2, m3),…… 输出M+M1,计算 (4)分别计算 可比较3个特征属性对输出的影响结果
2022-08-18 20:11:18 2.09MB 数据挖掘
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本资源使用移动平均预测道琼斯、纳斯达克、标准普尔指数——Python中的基本数据操作和可视化,压缩包里包括S&P、Dow、Nasdaq数据集和代码。 移动平均⼜称移动平均线,简称均线。作为技术分析中⼀种分析时间序列的常⽤⼯具,常被应⽤于股票价格序列。移动平均可过滤⾼频噪声,反映出中⻓期低频趋势,辅助投资者做出投资判断。
2022-08-17 20:05:09 107KB 移动平均 数据挖掘 Python 均线
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数据挖掘导论 完整版本书全面介绍了数据挖掘的理论和方法,着重介绍如何用数据挖掘知识解决各种实际问题,涉及学科领域众多,适用面广。, 书中涵盖5个主题:数据、分类、关联分析、聚类和异常检测。除异常检测外,每个主题都包含两章:前面一章讲述基本概念、代表性算法和评估技术,后面一章较深入地讨论高级概念和算法。目的是使读者在透彻地理解数据挖掘基础的同时,还能了解更多重要的高级主题。, 本书特色, ·包含大量的图表、综合示例和丰富的习题。, ·不需要数据库背景,只需要很少的统计学或数学背景知识。, ·网上配套教辅资源丰富,包括ppt、习题解答、数据集等。
2022-08-16 14:18:29 61.58MB 大数据
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提出基于过程神经网络和自回归模型的组合预测方案。首先,采用二进正交小波变换对原始时间序列分解和重构,分离出原始序列中的高频部分和低频部分;然后对低频部分构建过程神经网络模型,对低频部分采用自回归模型;最后将两种模型的预测值叠加,得到原序列的预测值。
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通过自然划分分段 将数值区域划分为相对一致的、易于阅读的、看上去更直观或自然的区间。 聚类分析产生概念分层可能会将一个工资区间划分为:[51263.98, 60872.34] 通常数据分析人员希望看到划分的形式为[50000,60000] 自然划分的3-4-5规则常被用来将数值数据划分为相对一致,“更自然”的区间
2022-08-14 16:11:14 2.02MB 数据挖掘 原理与实践 ppt
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数学建模国赛优秀论文集锦-2020C:银行基于大数据挖掘对中小微企业的信贷决策问题
2022-08-13 07:41:55 28.07MB
南京理工大学数据挖掘课件,主要内容是有关数据挖掘和数据仓库方面的。
2022-08-11 00:30:49 5.01MB data mining
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时间序列异常检测 使用正态分布检测时间序列数据中的异常值的异常检测概念的证明。 这依赖于具有正态分布的数据,并使用概率来估计离群值。 用于统计分析的算法为和。
2022-08-08 10:13:56 2KB Ruby
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