蒙特卡罗方法及其应用.pdf，海洋出版社

蒙特卡罗方法的经典资料 蒙特卡罗方法： 第一讲：蒙特卡罗方法简介； 第二讲：MATLAB入门； 第三讲：蒙特卡罗方法基本思想； 第四讲：随机数的生成及随机变量抽样； 第五讲：蒙特卡罗方法的应用。 各章都有对应的例子和MATLAB程序。是学习蒙特卡罗方法的经典资料。

使用赫斯顿模型和条件蒙特卡罗方法计算欧式看涨期权价格 [call_prices, std_errs] = Heston(S0, r, V0, eta, theta, kappa,strike, T, M, N) ****************************************************** ******************************** 输入： S0 - 标的资产的当前价格。 r - 期权有效期内的年化连续复合无风险收益率，以十进制正数表示。 赫斯顿参数： V0 - 标的资产的当前差异eta - 波动率的波动率theta - 长期均值kappa - 均值回归率 罢工 - 期权的执行价格向量T - 期权到期时间，以年表示。 N - 每条路径的时间步数M - 路径数（蒙特卡罗模拟） ***************************

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