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论文研究 - 具有交易成本的高阶投资组合优化问题
本文研究了具有交易成本的高阶矩投资组合优化模型。 该模型以峰度为目标函数,以偏度,方差,均值和交易成本为约束条件。 由于优化问题是高阶且非凸的,因此给模型的求解带来了一些困难。 因此,本文利用矩矩阵理论将优化问题转化为半定矩阵优化问题,并加以解决。 通过对中国证券市场中四种风险资产的研究,发现交易成本是投资组合模型研究的重要组成部分。 此外,敏感性分析表明,峰度和偏度与均值和方差不变呈正相关。 当均值和偏度恒定时,峰度和方差正相关。 当均值和偏度保持不变时,四阶标准中心矩和方差呈负相关。
2022-02-18 07:46:53
896KB
作品集
高阶矩
交易成本
敏感性分析
1
求解TSP 问题的离散狼群算法
通过定义反转算子, 对人工狼位置和智能行为重新进行整数编码设计, 并结合概率近邻初始化方法, 提出一种求解旅行商问题的离散狼群算法. 该算法保留了狼群算法基于职责分工的协作式搜索特性, 并较好地平衡了算法的广度开拓和深度开采能力. 采用C-TSP 问题和TSPLIB 数据库中的多组TSP 问题作为实验用算例, 并将所提出算法与其他5 种智能优化算法进行对比, 仿真结果表明, 所提出算法在求解准确率、稳定性和所需迭代次数等方面具有相对优势.
2022-01-16 17:02:39
637KB
进化计算|群体智能|离散狼群算法|组合优化|旅行商问题
1
粒子群算法在组合优化问题上的研究与发展
粒子群优化算法是一种新兴的基于群智能搜索的优化技术。该算法简单、易实现、参数少,具有较强的全局优 化能力,可有效应用于科学与工程实践中。介绍了算法的基本原理和算法在组合优化上一些改进方法的主要应用形式。最后, 对粒子群算法作了一些深入分析并在此基础上对粒子群算法应用于组合优化问题做了一些总结。
2021-12-31 12:13:03
156KB
粒子群算法
组合优化
智能优化算法
1
遗传算法的水泵组合优化程序
这是基于遗传算法对水泵优化组合问题的C++程序
2021-12-30 22:54:14
10KB
C++程序
1
组合优化-算法与理论
组合优化-算法与理论,主要讲述组合算法问题,这类问题有着非常实用性
2021-12-30 16:17:49
6.77MB
算法
1
Portfolio-Optimizer:投资组合优化项目-源码
投资组合优化器 概述 投资组合优化器有两个接口:证券回报检索和优化。 Getstocks.py 从雅虎财经获取给定证券的月回报。 Optimize.py 利用 Harry Markowitz 的投资组合理论和 EV 理论,通过生成必要的分配来以最小的投资组合方差实现所需的回报。 还绘制了一个有效边界并沿着边界定位用户的投资组合。 样本输出
2021-12-27 23:02:36
2.78MB
Python
1
portfolio-optimizer:具有python接口的投资组合优化算法库-源码
Portfolio - Optimizer Latest Release Build Status Coverage 该项目在中被使用。 TODO lists Potfolio - optimizer由于有大量的c++代码,造成其使用困难。对于依赖的库而言(例如:alpha-mind),也是使得被依赖库难以使用。所以Portfolio - Optimizer将有一次重大的重构,包括: 提供完整的python接口; 作为标准的python包在pypi上发布; 增加多期优化的能力。 安装 PYPI $ pip install portfolio-optimizer Source $ python setup.py install
2021-12-27 22:53:25
10KB
portfolio
optimizer
alpha-mind
Python
1
最经典的蛙跳算法论文(Shuffled Frog-Leaping Algorithm,英文原版)
经典的蛙跳算法,在2006年由Engineering Optimization 杂志发表,作者为:Muzaffar Eusuff, 题目为:Shuffled Frog-Leaping Algorithm: a memetic meta-heuristic for discrete optimization. 后续的所有蛙跳算法都是基于此论文研究基础上发展起来,该论文共26页,国内没有,从国外网站购得。
2021-12-22 15:17:41
6.15MB
组合优化
启发式
蛙跳算法
模因
1
风险预算模型.docx
风险预算组合优化算法
2021-12-21 16:03:07
87KB
风险预算组合优化
算法
风险预算
1
论文研究-集装箱装船顺序的多目标整数规划优化模型.pdf
为了解决集装箱堆场装船顺序问题, 根据集装箱船舶和配载的实际情况, 考虑集装箱的航程, 结合集装箱的装载位置, 以集装箱堆场的翻箱率、船舶卸载时的翻箱率以及装船后的稳性为目标, 建立了装船顺序的多目标规划模型, 并基于粒子群算法构造了求解算法, 通过MATLAB进行仿真实验, 数据结果表明, 该模型具有一定的的合理性与可行性。
2021-12-20 22:11:58
1.08MB
装船顺序
航程
组合优化
整数规划
1
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