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论文研究 - 具有交易成本的高阶投资
组合优化
问题
本文研究了具有交易成本的高阶矩投资
组合优化
模型。 该模型以峰度为目标函数,以偏度,方差,均值和交易成本为约束条件。 由于优化问题是高阶且非凸的,因此给模型的求解带来了一些困难。 因此,本文利用矩矩阵理论将优化问题转化为半定矩阵优化问题,并加以解决。 通过对中国证券市场中四种风险资产的研究,发现交易成本是投资组合模型研究的重要组成部分。 此外,敏感性分析表明,峰度和偏度与均值和方差不变呈正相关。 当均值和偏度恒定时,峰度和方差正相关。 当均值和偏度保持不变时,四阶标准中心矩和方差呈负相关。
2022-02-18 07:46:53
896KB
作品集
高阶矩
交易成本
敏感性分析
1
求解TSP 问题的离散狼群算法
通过定义反转算子, 对人工狼位置和智能行为重新进行整数编码设计, 并结合概率近邻初始化方法, 提出一种求解旅行商问题的离散狼群算法. 该算法保留了狼群算法基于职责分工的协作式搜索特性, 并较好地平衡了算法的广度开拓和深度开采能力. 采用C-TSP 问题和TSPLIB 数据库中的多组TSP 问题作为实验用算例, 并将所提出算法与其他5 种智能优化算法进行对比, 仿真结果表明, 所提出算法在求解准确率、稳定性和所需迭代次数等方面具有相对优势.
2022-01-16 17:02:39
637KB
进化计算|群体智能|离散狼群算法|组合优化|旅行商问题
1
粒子群算法在
组合优化
问题上的研究与发展
粒子群优化算法是一种新兴的基于群智能搜索的优化技术。该算法简单、易实现、参数少,具有较强的全局优 化能力,可有效应用于科学与工程实践中。介绍了算法的基本原理和算法在
组合优化
上一些改进方法的主要应用形式。最后, 对粒子群算法作了一些深入分析并在此基础上对粒子群算法应用于
组合优化
问题做了一些总结。
2021-12-31 12:13:03
156KB
粒子群算法
组合优化
智能优化算法
1
遗传算法的水泵
组合优化
程序
这是基于遗传算法对水泵优化组合问题的C++程序
2021-12-30 22:54:14
10KB
C++程序
1
组合优化
-算法与理论
组合优化
-算法与理论,主要讲述组合算法问题,这类问题有着非常实用性
2021-12-30 16:17:49
6.77MB
算法
1
Portfolio-Optimizer:投资
组合优化
项目-源码
投资
组合优化
器 概述 投资
组合优化
器有两个接口:证券回报检索和优化。 Getstocks.py 从雅虎财经获取给定证券的月回报。 Optimize.py 利用 Harry Markowitz 的投资组合理论和 EV 理论,通过生成必要的分配来以最小的投资组合方差实现所需的回报。 还绘制了一个有效边界并沿着边界定位用户的投资组合。 样本输出
2021-12-27 23:02:36
2.78MB
Python
1
portfolio-optimizer:具有python接口的投资
组合优化
算法库-源码
Portfolio - Optimizer Latest Release Build Status Coverage 该项目在中被使用。 TODO lists Potfolio - optimizer由于有大量的c++代码,造成其使用困难。对于依赖的库而言(例如:alpha-mind),也是使得被依赖库难以使用。所以Portfolio - Optimizer将有一次重大的重构,包括: 提供完整的python接口; 作为标准的python包在pypi上发布; 增加多期优化的能力。 安装 PYPI $ pip install portfolio-optimizer Source $ python setup.py install
2021-12-27 22:53:25
10KB
portfolio
optimizer
alpha-mind
Python
1
最经典的蛙跳算法论文(Shuffled Frog-Leaping Algorithm,英文原版)
经典的蛙跳算法,在2006年由Engineering Optimization 杂志发表,作者为:Muzaffar Eusuff, 题目为:Shuffled Frog-Leaping Algorithm: a memetic meta-heuristic for discrete optimization. 后续的所有蛙跳算法都是基于此论文研究基础上发展起来,该论文共26页,国内没有,从国外网站购得。
2021-12-22 15:17:41
6.15MB
组合优化
启发式
蛙跳算法
模因
1
风险预算模型.docx
风险预算
组合优化
算法
2021-12-21 16:03:07
87KB
风险预算组合优化
算法
风险预算
1
论文研究-集装箱装船顺序的多目标整数规划优化模型.pdf
为了解决集装箱堆场装船顺序问题, 根据集装箱船舶和配载的实际情况, 考虑集装箱的航程, 结合集装箱的装载位置, 以集装箱堆场的翻箱率、船舶卸载时的翻箱率以及装船后的稳性为目标, 建立了装船顺序的多目标规划模型, 并基于粒子群算法构造了求解算法, 通过MATLAB进行仿真实验, 数据结果表明, 该模型具有一定的的合理性与可行性。
2021-12-20 22:11:58
1.08MB
装船顺序
航程
组合优化
整数规划
1
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