用R语言对非平稳且异方差的时间序列进行分析，采用ARIMA-GARCH模型方法
2022-11-01 08:35:08
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非线性时间序列分析 Nonlinear time series analysis
Holger Kantz，Max Planck Institute for Physics of Complex Systems， Dresden
Thomas Schreiber，Physics Department ，University of Wuppertal
2022-10-15 10:07:09
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4、计算QLB统计量
T为样本容量，p为设定的滞后阶数。
原假设H0：序列不存在p阶自相关；
备选假设：H1为序列存在p阶自相关。
当
时
拒绝原假设H0
2022-10-01 16:28:33
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图灵原版数学统计学系列02 时间序列分析 预测与控制 Time Series Analysis -- Forecasting and Control, 3rd Edition
2022-09-10 17:19:27
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基于SVM的金融时间序列分析的研究，刘迪，，本文通过比较支持向量机（SVM）和自回归移动平均模型(ARIMA)在金融时间序列回归分析的实验，提出了一种新的SVM和ARIMA的组合模型。该模
2022-08-21 00:18:16
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