软阈值matlab代码快速原子规范软阈值(FASTAST)
通过原子范数软阈值估计谱线的快速原对偶内点法。
通过原子范数最小化实现[1]的线谱估计方法。
如果您使用此代码,请引用此工作。
[1]
TL
Hansen和TL
Jensen,“一种用于原子范数软阈值的快速内点方法”,已提交给IEEE
Transactions
on
Signal
Processing
,2018年。
抽象的:
原子范数将l_1范数概括为连续的参数空间。
当用作线谱估计的稀疏正则化器时,可以通过解决凸优化问题来获得解决方案。
此问题称为原子范数软阈值(AST)。
可以将其转换为半定程序,并通过标准方法进行求解。
在半定式中,存在O(N
^
2)个对偶变量,并且标准的原始对偶内点法每次迭代至少需要O(N
^
6)个触发器。
这已经导致研究人员考虑将乘法器的交替方向法(ADMM)用于AST的解决方案,但是这种方法对于较大的问题规模仍然有些慢。
为了获得更快的算法,我们将AST重新构造为非对称圆锥程序。
这具有对其数值解至关重要的两个特性:圆锥公式仅具有O(N)对偶变量,并且AST固有的Toeplitz结构得以保留。
2021-09-02 19:00:54
39KB
系统开源
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