em算法matlab代码自述文件
这是McCracken&Ng(2017)Matlab代码的python实现,用于估算因子模型并基于FRED-MD(每月)和FRED-QD(季度)宏观经济数据库进行预测。
有关数据和原始Matlab代码的详细信息,请参见
代码将数据加载到数据中,将每个序列转换为平稳序列,除去异常值,估算因子,并根据估算的因子和因子负载计算R平方和边际R平方值。
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=
文件清单:
fredfactors.py-使用下面描述的辅助功能执行上述所有任务
prepare_missing.py-将原始数据转换为固定形式
remove_outliers.py-从数据中删除异常值。
如果|
x-median
|>
10
*
interquartile_range,则数据点x被视为离群值。
factor_em.py-使用主成分分析为给定数据集估计一组因子。
估计的因子数量由用户指定的信息标准确定。
使用迭代期望最大化算法处理原始数据集中的缺失值。
mrsq.py-根据估计的因子和因子载荷
2021-05-26 18:02:48
2.69MB
系统开源
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