计量经济学-VAR.pdf，这是一份不错的文件

在股票市场风险分析中，对不同股票相关结构的讨论有着重要意义，从而引出对如何选取好的相关结构模型来捕捉股票间的相关变化规律的讨论。本文选取Gauss Copula、t Copula、Gumbel Copula和Mixed Gumbel Copula，运用两步半参数估计法对股票市场相关结构建模，并依据建立的模型进行VaR分析，采用wald型检验方法来判断VaR估计效果。从效用最大化角度出发，确定最优投资组合。

根据身份证号码识别性别年龄生日的JS代码： 代码如下: function discriCard(){ //获取输入身份证号码 var UUserCard = “”; //获取出生日期 UUserCard.substring(6, 10) + “-” + UUserCard.substring(10, 12) + “-” + UUserCard.substring(12, 14); //获取性别 if (parseInt(UUserCard.substr(16, 1)) % 2 == 1) { alert(“男”); //是男则执行代码 … } else { alert(“女”); //是女则

主要介绍了解决ubuntu vps安装docker时报错：Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock.问题的相关资料，文中介绍非常详细，需要的朋友可以参考借鉴，下面来一起看看吧。

微信小程序 聊天室简单实现 utils文件夹下websoctet.js文件 var url = 'ws://地址端口'; function connect(user, func) { wx.connectSocket({ url: url, header: {content-type:'application/x-www-form-urlencoded'} }); wx.onSocketOpen(function (res) { send('{type:login,client_name:'+user.nickName+',room_id:1}'

风险价值VAR模型与算法.txt

在金融时间序列研究中，随着近年来全球金融危机的频繁发生，越来越多的学者开始考虑用极值理论的方法来进行金融风险管理的研究。笔者主要运用广义极值分布来分析我国A股市场，并借助极大似然估计法求解参数；同时考虑改选极值理论关于时间序列的独立性假设条件，建立更加符合实际的平稳时间序列VaR度量模型；最后将该方法运用于沪深300日收益率的风险估计．研究表明：改进后的模型能够更加准确地刻画实际市场的极端波动情况，弥补了传统极值理论低估风险的不足，从而为机构投资者如何以最少保证金来防范金融危机，提供了一个更有利的工具。

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最近CTO给我分配了一个移动端H5开发的任务，主要功能是需要实现翻书效果，我听过主要需求后，当时是呀！！！接下来自己尝试使用 fullPage.js和Swiper来实现翻书效果，结果效果都不是非常的理想，后来想起自己曾经做过PC版的翻书效果，当时使用的是Turn.js ，查过其相关API后，整个人突然豁然开朗呀，使用Turn.js 完全可以解决当前我接手这个项目的所有需求呀。现在将个人的学习总结如下，若有不正确的地方，欢迎读者给与批评指正！ Turn.js的官方网址: http://www.turnjs.com/ 下面是我这个项目上线后的效果：   看过实际项目后，各位看官是不是已经迫不

在综合考虑了金融收益数据分布的尖峰厚尾特征及其波动集群性，尤其是其波动的“杠杆效应”对VaR估计的影响以及各种假定收益率分布在计算风险价值时存在不足的基础上，提出了基于EGARCHVaR的半参数方法，并且与正态分布和t分布假设下的GARCH模型的VaR计量方法进行比较，通过实证分析，并利用后验测试，表明基于EGARCH-VaR的半参数方法对风险价值的测度优于正态分布和t分布假设下GARCH模型的VaR计量方法。