MATLAB用拟合出的代码绘图自述文件
这组GAUSS代码可计算由真实商业周期(RBC)模型生成的脉冲响应函数,并由W.
Yao,T。Kam和F.Vahid(2016)在论文中论及VAR和VARMA模型,结构VAR(MA)模型”。
.gss文件是在Windows操作系统上的GAUSS9中开发的。
.m文件可在Matlab中执行。
内容
irf_true.gss计算纸方程(2)中的VARMA系数,即使用参数从RBC模型的对数线性化解中可观察变量$
n_t
$和$
\
Delta
ln
Y_t
$的真实最终形式VARMA表示然后,通过施加标量组件模型(SCM)结构,找出表1中给出的最简单的VARMA(1,1)结构。
代码的最后一部分计算$
n_t
$和$
\
Delta
ln
Y_t
$对两个结构性冲击$
z_t
$和$
d_t
$的真实脉冲响应(图1中的实线)。
irf_ci_var200.gss生成图1。它使用来自RBC模型的真实VARMA
DGP(在存档中保存为Simulation.txt)的200条观测值的样本路径,然后拟合有限滞后VAR模型并计算对结构冲击的冲激响应使用Blanc
2021-10-17 16:08:22
16KB
系统开源
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