GARCH-Copula-VaR R代码操作说明

该函数由 fitparp 函数实现。

基于Copula联结函数的两变量洪水频率分析，吕艳军，，采用二维Archimedean Copula 函数中的Gumbel-Hougaard Copula函数和Clayton Copula函数来研究红水河流域某个站点的洪峰流量Q和15天洪水总量V15及洪峰�

matlab实现Copula函数的二维联合重现期计算。

对于多元金融资产组合，针对资产收益的厚尾性、波动的畀方差性及资产间的非线性相关结构等特征，采用SV．t模型与极值理论结合刻画单个资产收益的波动性及尾部分布特征，应用Copula函数处理多元资产间的相关性，并结合Monte Carlo模拟对投资组合进行风险测度．通过对华安创新基金的实证分析结果表明，基于SV．GPD的边缘分布模型能有效地刻画金融资产收益时序并较为精确地处理资产收益尾部的异常变化，相比其他风险度量模型具有更好的优越性，基于Copula．SV．GPD模型的多元资产组合对风险测度能力更强，能有效地管理投资风险．

This book introduces the main theoretical findings related to copulas and shows how statistical modeling of multivariate continuous distributions using copulas can be carried out in the R statistical environment with the package copula (among others). Copulas are multivariate distribution functions with standard uniform univariate margins. They are increasingly applied to modeling dependence among random variables in fields such as risk management, actuarial science, insurance, finance, engineering, hydrology, climatology, and meteorology, to name a few.

基于copula的中国股市与基金回报的尾部相关性分析，王敏，周石鹏，本文运用二元Archimedean Copula函数分析上证主要股票和上证主要基金回报间的尾部相关性, 得出个股与基金之间的相关度?在众多具有非对称

3.1.二元正态Copula函数 通常情况下，二元正态copula就可以较好地拟合样本数据，但是由于具有对称性，无法捕捉到金融市场之间的非对称关系。

估计 Copula - GARCH、copula vines 和 Gaussian copula 图形模型的函数。

藤Copula的Matlab程序From: Malte Kurz