利用数据挖掘技术分析外汇汇率时间序列,从时间序列中获得正确的、隐含的、潜在的信息对于金融领域研究具有重 要的现实意义。通过数据挖掘中的 ARIMA模型,以某银行的外汇汇率时间序列为研究对象,采用差分方法和建模规则,对 外汇的卖出价进行了建模与预测。通过与逐步自回归预测模型相比较,ARIMA模型对外汇汇率时间序列数据具有很强的 预测能力。
2022-05-09 23:06:05
928KB
1
Analyzing_Neural_Time_Series, 神经时间序列教材的python 实现 Analyzing_Neural_Time_Series麦克斯 with ( 2014 )的神经时间序列是一本为神经学家编写连续神经数据的大书。 虽然这本书看起来主要是用于脑电分析，但是我发现书中的主题很容易翻译。 每章都介绍了一种新技
2022-05-09 15:45:07
17.95MB
1
本文的安装环境为tensorflow2.1，使用的算法为LSTM算法，数据集为keras的imdb数据集。对于研究tensorflow2.1中LSTM算法的人可以借鉴参考
2022-05-09 09:45:51
5KB
1
《时间序列分析及应用（R语言）（原书第2版）》以易于理解的方式讲述了时间序列模型及其应用，内容包括趋势、平稳时间序列模型、非平稳时间序列模型、模型识别、参数估计、模型诊断、预测、季节模型、时间序列回归模型、异方差模型、谱分析入门、谱估计和门限模型。对所有的思想和方法，都用真实数据集和模拟数据集进行了说明。
《时间序列分析及应用（R语言）（原书第2版）》的一大特点是采用R语言来作图和分析数据，书中的所有图表和实证结果都是用R命令得到的。作者还为《时间序列分析及应用（R语言）（原书第2版）》制作了大量新增或增强的-函数。《时间序列分析及应用（R语言）（原书第2版）》的另一特点是包含很多有用的附录．例如，回顾了有关期望、方差、协方差、相关系数等概念．筒述了条件期望的性质以及最小均方误差预测等内容，这些附录有利于关心技术细节的读者深入了解相关内容。
2022-05-08 17:04:33
33.55MB
1