ARFIMA(p,d,q) 最大似然估计量:
- 惠特尔估计- 精确的最大似然估计器
- 以及其他一些可能有用的功能,包括预测。我还没有实现预测误差带计算(从截图中可以判断)。
要求:
- 统计工具箱-优化工具箱-Kevin Sheppard 的 MFE 工具箱
http://www.kevinsheppard.com/wiki/MFE_Toolbox
可选要求:
-Simone Fatichi 的 ARFIMA(p,d,q) 模拟器(MATLAB Central FileExchange #25611)
后者是测试算法性能所必需的(在 arfima_test 中实现)。
注意:这一次,有一个 C/MEX 文件来加速这个过程,没有 .m 等效文件。它用几个编译器(LCC 和 MS VC++ 2008)编译,证明对我来说是稳定的。
计划进一步更新:
-其他估计算法-文档-
2022-08-24 12:27:54
18KB
matlab
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