matlab求导代码赫斯顿·马特拉布 广为人知的Black-Scholes-Merton公式的主要缺点之一是其恒定方差的假设。 Heston模型试图通过引入波动性作为随机过程来解决该问题。 该函数集合在风险中立的情况下，使用带有蒙特卡洛方法的Heston模型和蒙特卡罗方法，为亚洲期权定价，并实施了跳跃扩散过程。 它可以对亚洲看涨期权和看跌期权的价格进行算术和几何平均，以计算资产价格和行使价。 该代码在Mario Cerrato在他的书“ Matlab中的衍生证券的数学及其应用”中对Heston模型的实现的修改版本中运行。 我不想为此明确使用任何工具箱，因为该项目的目标是更多地了解Euler离散化方案背后的方法以及如何正确实施和测试跳跃过程。 我的下一个目标是通过模型校准和参数估计方法将模型投入实际使用。 有关功能输入的说明，请参见。 职能 -计算亚洲平ASP格通话的价格 -计算亚洲平均行使价的价格 -计算亚洲平ASP格的价格 -计算亚洲平均行使价的价格 -计算亚洲几何平ASP格通话的价格 -计算亚洲几何平均行使价的价格 -计算亚洲几何平ASP格的价格 -计算亚洲几何平均行使价的价格 -

VC平台上利用MonteCarlo算法模拟相变过程。 追踪粒子的位置，统计粒子处于基态的概率。最后得出温度跟概率之间的关系，显示相变过程。

MonteCarlo.jl：Julia中的古典和量子蒙特卡洛模拟

Halton 序列生成器的 mex 文件。

简单建立对蒙特卡洛的理解。蒙特卡罗法也称统计模拟法、统计试验法。是把概率现象作为研究对象的数值模拟方法。

Introducing Monte Carlo Methods with R Introducing Monte Carlo Methods with R (Use R) By Christian P. Robert, George Casella Publisher: Springer Number Of Pages: 302 Publication Date: 2009-12-14 ISBN-10 / ASIN: 1441915753 ISBN-13 / EAN: 9781441915757 Product Description: Computational techniques based on simulation have now become an essential part of the statistician's toolbox. It is thus crucial to provide statisticians with a practical understanding of those methods, and there is no better way to develop intuition and skills for simulation than to use simulation to solve statistical problems. Introducing Monte Carlo Methods with R covers the main tools used in statistical simulation from a programmer's point of view, explaining the R implementation of each simulation technique and providing the output for better understanding and comparison. While this book constitutes a comprehensive treatment of simulation methods, the theoretical justification of those methods has been considerably reduced, compared with Robert and Casella (2004). Similarly, the more exploratory and less stable solutions are not covered here. This book does not require a preliminary exposure to the R programming language or to Monte Carlo methods, nor an advanced mathematical background. While many examples are set within a Bayesian framework, advanced expertise in Bayesian statistics is not required. The book covers basic random generation algorithms, Monte Carlo techniques for integration and optimization, convergence diagnoses, Markov chain Monte Carlo methods, including Metropolis {Hastings and Gibbs algorithms, and adaptive algorithms. All chapters include exercises and all R programs are available as an R package called mcsm. The book appeals to anyone with a practical interest in simulation methods but no previous exposure. It is meant to be useful for students and practitioners in areas such as statistics, signal processing, communications engineering, control theory,

IsingModel-蒙特卡洛 日语中的Ising模型的蒙特卡洛（MC）仿真简介。 Ising2d_MC 用日语记录Ising模型和MC模拟（Metropolis方法和热浴方法）。 使用Python的各向同性Ising mocdel的MC模拟代码（计算磁化强度，比热，Binder累积量和相关函数）。 Python代码中的注释为英文。 Ising2d_各向异性 使用Python（计算磁化强度）的各向异性Ising模型的MC模拟代码。

组合方法改进MonteCarlo计算中的伪随机数发生器.pdf

蒙特卡洛方法 双极型不归零序列 AWGN信道下误码率仿真

蒙特卡洛欧洲期权定价模型 这是一个非常基本的蒙特卡洛欧洲期权定价模型，使用C＃编写，并带有WinForms前端。 该应用程序分为三个部分： 模拟器这是适用于应用程序的模型，下面将详细介绍 查看这是应用程序的GUI。 Form的派生类型。 它的代码管理基本的输入验证，并将图表显示给演示者 演示者演示者充当模拟器和视图之间的接口。 它将视图中的事件绑定到Simulator中的方法，反之亦然。 模拟完成后，它负责为两个图表生成序列 模拟器 Simulator类存在于MonteCarlo.Model命名空间中。 该类所做的全部工作是设置所需数量的SimulatedPrice路径实例，并并行运行它们以生成现货价格曲线。 SimulatedPrice类具有许多静态变量，这些变量反映模型的初始状态-现货价格和行使价，mu和sigma，以及模型要使用的离散化方案的类型。 它创建所需大小的double精度