matlab迭代法程序代码量化宏观经济学,2018-2019
UAB经济学博士学位第二年课程
介绍
我们的课程分为两个部分。
A部分是从基本数值方法到使用VFI,PFI解决代表代理模型(永久收入,生命周期)的方法;
最终进入市场不完整的异构代理商。
最后,我们需要解决Aiyagari-Bewley-Hugget-Imrohoroglu(ABHI)模型的递归平稳平衡。
B部分访问了Krusell和Smith(1998)模型(异构代理,不完整的市场和总体不确定性)以及可违约的主权债务。
背景资料:
Jonathan
Heathcote,Kjetil
Storesletten和Gianluca
Violante(2009)。
,经济学年度评论
Guvenen,Fatih(2012年)。
,里士满美联储QR
Per
Krusell和Anthony
Smith(2006)。
,经济学和计量经济学的进展:理论与应用,第九届世界大会
教科书参考:
:带有Fortran的相关代码
:通过适用于Matlab的CompEcon工具箱
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解决模型的主要策略:
1.常规的价值函数迭代(VFI)和策略
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系统开源
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