Python股票量化投资课程——该资源需搭配下载part1-part3全部
2022-01-10 09:11:09
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以python构建Fama and French三因子（MKT、SMB、HML），代码从网络整理，可以运行，数据可通过tushare pro下载。
2021-12-17 18:01:23
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使用tushare包的get_k_data()函数来获取股票交易数据，具体可以通过命令help(ts.get_k_data)了解函数和参数含义。
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
#正常显示画图时出现的中文
from pylab import mpl
#这里使用微软雅黑字体
mpl.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
#画图时显示负号
mpl.rcParams['axes.unicode_minus']=False
import seaborn
2021-12-16 10:25:00
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stock
简易的股票量化交易系统
2021-11-11 00:35:37
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在股票市场流传着一句广为人知的名言——强者恒强，意思是说，之前出现过大幅上涨的股票，将继续上涨。
这句话在A股市场之中，真是如此吗？
今天这篇文章，我们回测一下这个因子——动量。
动量因子就是针对这种策略而设计的，据说在美国是非常非常非常好用的因子。
我们看看A股市场是不是。
动量因子的公式就是：
最近一天收盘价/N天前收盘价
很简单是不是？
策略如下：
回测时间
2019.1.1-2019.12.31
买入条件：
选择20天之内涨幅最大的前20只股票
卖出条件：
持有20天就卖出
入场资金：
每只股票1000块钱
股票池选择：
全市场所有股票
大家猜猜会不会出现强者恒强呢？
盈利9
2021-10-07 19:25:52
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简单的统计报告就在这个压缩包中。同时包括支持分析的公开数据，可供检查和二次开发使用。
数据采集自网络公开数据，可作为学习交流参考，不要作为投资依据！
（
数据报告依赖的数据：
baseinfo:基础数据（曾用名、上市日期、股票ID）
daily：日线数据
GP：股评数据
LH：龙虎数据
）
2021-08-24 09:21:46
6.57MB