投资组合问题主要研究如何将有限的资金合理地分配到不同的金融资产中,以实现收益最大化与风险最小化之间的均衡.然而,证券市场往往具有很强的不确定性,投资者对于证券的期望收益率和风险损失率难以用精确数值描述,区间规划则是处理这类不确定性问题的有力工具.鉴于此,首先基于区间多目标规划建立一个以预期收益率、风险损失率和流动性为目标函数的多期投资组合选择模型;然后通过设计一个定向变异算子,改进基于偏好多面体的交互式遗传算法,并将上述算法的运算机制与所建模型的多期特性相结合以求解模型;最后在不确定交互进化优化系统上进行实证分析.实验结果表明,所提出算法能够根据投资者的不同需要得到相应最满意的多期资产组合.
2022-02-20 18:22:48
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针对结束时间具有不确定性的投资问题,建立以区间风险值(PVaR)度量市场风险的收益最大化投资组合选择模型.PVaR计算的复杂性使得模型难以运用一般优化方法求解,因此提出并证明可以通过求解等效的混合整数规划模型来得到原模型的最优解.利用实际股价数据进行数值实验分析,结果表明,求解混合整数规划模型针对小规模短期投资问题可以快速给出最优投资决策方案.
2022-02-18 09:14:56
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学习隐马尔科夫模型的课件，具体介绍了马尔科夫性，什么是隐马尔科夫模型，所涉及的三个基本问题，针对这三种问题的求解方法，以及具体应用等
2021-12-06 18:05:07
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几种M-TSP问题的求解方法，曾正，熊小飞，针对M-TSP问题，分别利用遗传—蚁群算法、模拟退火算法和最小生成树代换法求解该问题。给出了算例和仿真结果，仿真表明：在问题规�
2021-12-02 16:36:17
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这是我做的数值实验的代码3种迭代矩阵求解线性方程组的算法。有高斯赛德尔法、共轭梯度法、雅可比法和一个主函数调用他们求解方程
2021-11-22 19:23:22
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