专题报告：“稳杠杆”周期下的“加杠杆”能走多远？（2020）（12页）.pdf
2022-02-23 13:01:52
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binance_futures_bot
一个简单的以币种交易期货的机器人。
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免责声明
该机器人旨在成为概念证明。对于使用此程序所造成的任何损失，开发人员将不承担任何责任。该程序或与之相关的任何内容均不应视为投资建议。了解所涉及的风险，进行自己的研究，仅以您愿意损失的金额进行交易。
交易策略
该机器人交易一种称为的策略。可以对其进行修改以采取自己的策略。
为什么要采用这种策略？
我选择了该策略作为演示策略。我在浏览交易视图时碰到了它。从表面上看，该策略似乎找到了可以将趋势“确认”的点。通过在交易视图pine编辑器中查看代码，然后在python中重新创建该策略，可以重新实现该策略。可以在bot_functions.py文件的trading_signal（）函数中找到。
Heikin芦之烛
Bot使用Heikin Ashi蜡烛进行蜡烛表示。这
2022-02-19 20:32:05
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本文的目的是使用通用自回归条件异方差（GARCH）类型模型来估计肯尼亚股票市场（即内罗毕证券交易所（NSE））的日收益率的波动性。 使用2013年3月至2016年2月的数据估算条件方差。我们使用对称和非对称模型来捕获股票市场的最常见特征，例如杠杆效应和波动率聚类。 结果表明，波动过程是高度持久的，因此提供了NSE指数收益序列存在风险溢价的证据。 反过来，这也支持正相关假设：即在波动率与预期股票收益之间。 结果揭示的另一个事实是，非对称GARCH模型比对称模型更适合NSE。 这证明了NSE回报系列中存在杠杆效应。
2021-12-22 19:14:47
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