为了计算价格，定价者构建了一个多项式树，如 Amin 1993 中所述。 有关该方法的说明，请参阅； 1. zip 中的 HTML 说明2. Kaushik I. Amin，“离散时间的跳跃扩散期权估值”，《金融杂志》，第 48 期，第 2 期。 5（1993 年 12 月）：1833-1863。

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首先采用前修复法把带自由边界的美式看涨期权模型转化为带固定边界的美式看涨期权模型;然后利用显式、隐式等有限差分格式对其离散,得到相应的线性与非线性方程组,通过牛顿迭代法等方法求得相应的线性与非线性方程组的解,从而求得原问题的期权价格;最后给出数值算例,通过对此算例做的一系列数值试验,验证了算法的有效性,并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果.

基于MATLAB的欧式期权定价的敏感性分析.pdf

主要内容为:期权组合套利图以及基本的VBA编写程序

预算matlab代码AHBA处理 该存储库提供了Matlab代码，用于重现一系列分析，涉及处理艾伦人脑图谱（Allen Human Brain Atlas）基因表达数据，并运行一系列分析以评估不同处理选择的效果。 该代码已使用Matlab 2016b，2017b，2018a进行了验证。 如果您使用此代码，请引用我们的随附文件： :green_book: A. Arnatkeviciute，BD Fulcher和A.Fornito。 NeuroImage 。 189 ：353（2019）。 变更记录 注意：代码和相应的数据已在2020年4月7日进行了更新。我们发现cust100和cust250分区中存在一些不准确之处。 生成了每个半球包含100和250个区域的新随机碎片，并更新了相应的数据。 如果您使用的是cust100和cust250组合，请参考新版本的数据。 注意：该代码已于2018年8月28日更新-在以前的版本中，ROI x基因矩阵中的基因排序不符合probeInformation结构中提供的基因信息。 现在，此问题已得到解决。 如果您在此日期之前处理了数据，请使用更新后的代码对其进行重新处理。 联络A

基于燃气轮机启停迅速、出力便于调节且启停成本较低的特性，针对电网急需调峰容量的状况，提出了电力市场环境下燃气轮机与系统调度中心签订障碍期权合约参与启停调峰、签订普通中长期双边合约参与深度调峰的思路。首先确定了参与调峰的交易主体、交易方式等内容，然后据此制定了可行的交易机制，接着分析了调峰合约的实施过程，最后确定了调峰交易的相关价格。分析表明，该交易模式既可使系统以经济的方式调度启停调峰容量，关键时刻增加系统的深度调峰能力；又避免了交易者的反复竞价，提升了交易的执行效率。算例分析表明了该市场交易机制的有效性和可行性。

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