人工智人-家居设计-多元智能理论指导的感知学习风格对提高初中词汇学习的实证研究.pdf
2022-07-07 20:03:27
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在金融时间序列研究中，随着近年来全球金融危机的频繁发生，越来越多的学者开始考虑用极值理论的方法来进行金融风险管理的研究。笔者主要运用广义极值分布来分析我国A股市场，并借助极大似然估计法求解参数；同时考虑改选极值理论关于时间序列的独立性假设条件，建立更加符合实际的平稳时间序列VaR度量模型；最后将该方法运用于沪深300日收益率的风险估计．研究表明：改进后的模型能够更加准确地刻画实际市场的极端波动情况，弥补了传统极值理论低估风险的不足，从而为机构投资者如何以最少保证金来防范金融危机，提供了一个更有利的工具。
2022-05-27 13:59:20
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在综合考虑了金融收益数据分布的尖峰厚尾特征及其波动集群性，尤其是其波动的“杠杆效应”对VaR估计的影响以及各种假定收益率分布在计算风险价值时存在不足的基础上，提出了基于EGARCHVaR的半参数方法，并且与正态分布和t分布假设下的GARCH模型的VaR计量方法进行比较，通过实证分析，并利用后验测试，表明基于EGARCH-VaR的半参数方法对风险价值的测度优于正态分布和t分布假设下GARCH模型的VaR计量方法。
2022-05-24 11:06:43
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深度学习品质刻画：评测工具的开发与应用——基于四城市小学生数学学习的实证研究
2022-05-19 22:06:43
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