matlab迭代法程序代码量化宏观经济学，2018-2019
UAB经济学博士学位第二年课程
介绍
我们的课程分为两个部分。
A部分是从基本数值方法到使用VFI，PFI解决代表代理模型（永久收入，生命周期）的方法；
最终进入市场不完整的异构代理商。
最后，我们需要解决Aiyagari-Bewley-Hugget-Imrohoroglu（ABHI）模型的递归平稳平衡。
B部分访问了Krusell和Smith（1998）模型（异构代理，不完整的市场和总体不确定性）以及可违约的主权债务。
背景资料：
Jonathan
Heathcote，Kjetil
Storesletten和Gianluca
Violante（2009）。
，经济学年度评论
Guvenen，Fatih（2012年）。
，里士满美联储QR
Per
Krusell和Anthony
Smith（2006）。
，经济学和计量经济学的进展：理论与应用，第九届世界大会
教科书参考：
：带有Fortran的相关代码
：通过适用于Matlab的CompEcon工具箱
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matlab的欧拉方法代码高级宏观经济学II
2020年秋季
王斌，暨南大学，
这是博士学位级别的高级宏观经济学的课程页面。
我将在课程期间每周更新此网站。
您可以通过单击链接下载材料。
对于大陆人，您可以从。
提取码（
vetching
code）是vuu5
。
，截止日期：2020.10.21，
，到期日：2020.11.10，
9.29。
我们介绍了本课程的内容，并了解了现代宏观经济学的一些先决条件。
请下载的讲义。
在本讲座中，我们学习了为什么对时间序列数据取对数，并研究了如何构建Hodrick-Prescott滤波器。
我们介绍了代表性消费者的问题以及相关的偏好，效用函数，无差异曲线，边际替代率。
我们了解了为什么拉格朗日函数的偏导数为零的条件对于具有等式约束的优化问题的最优解是必要的。
您还应该学习如何使用隐函数定理来做比较静态。
此外，我们证明了包络定理及其经济直觉。
已发布。
10.06。
我们介绍了代表企业的问题，以及竞争均衡的定义，在此期间，我们学习了瓦尔拉斯法则。
我们应用隐函数定理来研究如何对平衡特征方程进行比较静力学。
然后我们学习了帕累托最优，并给出了在一定
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