沪深股票集合竞价历史tick快照分笔每月数据：该数据包括沪深所有A股早盘集合竟价的数据。 本产品所指的集合竞价数据,是指早盘9：15-9：25期间，投资者对标的品种当日预期价格进行判断并提交买卖申请,所形成的报价变动数据。根据交易所规则,9:15-9:20之间,投资者可报单可撤单; 9:20-9:25之间,投资者只能报单无法撤单, 投资者在9:25结束后保留在交易所内的申报委托,将由交易所系统进行一次集中撮合处理,并形成当日开盘价。 通过对集合竞价期间成交量、涨幅、委比及排名等数据的分析,能够有效的对当日行情进行辅助研判。对集合竞价数据的研究,已经成为投资者从另一个维度观察和参与市场的切入点。

如何使用它 var Tick = requrie("bpm-tick"); var b = new Tick(128); b.register('beat', function (x) { console.log("bam"); }); b.register('bar' , function (x) { console.log("badam"); }); b.play(); 它使用Date所以它不应该漂移（也就是它不会失去节奏）。 不过，不能保证纸币上 100% 准确。 可用回调 您可以注册以下任何一项： Word key Power key Number (res. available) sub 1/64 0 div 1/16 1 beat 1/4 2 bar

将使用可以包含 Tex 和 LaTex 解释字符串的格式化文本对象替换轴刻度标签。 主要示例是向标签添加度数符号。 输入可以是字符串元胞数组，也可以是要附加到每个当前标签末尾的单个字符串。 标题文档包括几个示例。 标签也可以旋转。 08/19/2007：由 Alex Hayes 创建04/20/2009：Patrick Toche 的小更新介绍水平轴 offsetx 和垂直轴 offsety 的偏移量之间的区别。 修改原始文件花了 2 分钟，因此必须归功于 Alexander Hayes。 当然，任何错误都是我的。 05/01/2014：Maha Haji 的小更新在 x 或 y 轴的对数刻度的情况下引入偏移量。 以前在使用 semilogx、semilogy 和 loglog 时会导致标签丢失。 修改原始文件花费了很少的时间，因此所有功劳都归功于 Alexander Hayes。 当

tick-tock --- project-42-solution-

influxDB是一个开源的时序数据库，使用GO语言开发

InfluxData.Net 与InfluxDB v1.3.x和Kapacitor v1.0.0 API兼容 注意：该库很可能也可以与更新版本的TICK堆栈一样好，但是尚未针对它们进行过测试。 InfluxData.Net是可移植的.NET库，用于访问数据库和处理工具的REST API。 该库支持.Net Framework v4.6.1和.Net Standard v2.0（这意味着.Net Core 2.0）。 InfluxDB是的的数据存储层，它是一个开源的端到端平台，用于大规模管理时间序列数据。 Kapacitor是一个数据处理引擎。 它可以处理来自InfluxDB的流（订阅