CodeVisionAVR+v3.12 破解版。破解文件在包里，安装后替换原文件就可以了。
2021-12-19 10:47:38
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大量研究表明金融数据的概率分布具有明显的厚尾、峰尖特性,正态分布并不能很好地处理这一特性.针对这个问题,在稳定分布的条件下对CVaR方法进行研究,推导了在稳定分布条件下VaR与CVaR的计算公式,为CVaR模型的进一步研究提供了理论基础.
2021-11-30 10:06:18
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Var与CVaR计算方法,即风险价值的计算，使用matlab编写 Var与CVaR计算方法,即风险价值的计算，使用matlab编写
2021-11-11 16:13:29
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基于AR-GARCH-EVT模型的CVaR估计及应用，谢绍魁，严定琪，为了解决金融资产收益序列数据的波动集群性和厚尾性，本文结合了极值理论解决厚尾性的优势和GARCH类模型解决集群波动性的优点，并�
2021-11-08 15:18:17
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任选一支股票或大盘指数的日收益率数据（观测值不少于1000个），观察数据分布特点，计算其VaR（Value at Risk）及CVaR（Conditional VaR），可以考虑运用各种方法计算并进行比较。
2021-11-03 10:00:15
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基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究，陈贤滨，王斌会，在最小CVaR最优套期保值比的基础上，采用极差收益率通过DC-t-MSV模型对沪深300指数及其股指期货间的动态相依结构及波动率进行建模，利
2021-10-19 20:25:09
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20210825-中泰证券-金融工程报告：Mean~CVaR大类资产配置框架与实战.pdf
2021-08-26 12:02:01
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此示例显示了条件风险价值 (CVaR) 投资组合优化工作流程，其中包括： * 如何基于正态分布和经验分布模拟资产场景*如何使用PortfolioCVaR对象构建投资组合* 如何评估有效前沿* 如何提取投资组合权重* 如何计算投资组合的 CVaR
2021-08-12 02:00:38
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