riskParityPortfolio
riskParityPortfolio提供了用于设计风险平价投资组合的工具。 在最简单的形式中,我们考虑了提出的具有唯一解决方案的凸公式,并使用了受启发的循环方法。 对于通常是非凸的更一般的公式,我们采用提出的逐次凸逼近方法。
最新的RiskParityPortfolio稳定版本可从。
可以从获取RiskParityPortfolio的最新开发版本。
在此处查看文档: https : //mirca.github.io/riskParityPortfolio 。
安装
要从CRAN安装最新稳定版本的riskParityPortfolio ,请在R中运行以下命令:
> install.packages( " riskParityPortfolio " )
要从GitHub安装开发版本的riskParityPortfolio ,请在R中运
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