heston期权定价模型在进行期权定价时，需要填入五个已知参数。这五个参数需要达到定价误差最小，因此这本质上是一个误差极小化问题。本文使用模拟退火算法估计heston模型的五个参数。该压缩包中包含所有的python代码文件和所使用的期权数据。
2021-06-25 09:13:27
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期权定价模型与数值方法（Matlab+Jupyter Notebook）
这是在JupyterNotebook上运行的Matlab代码，其中包括：隐含波动率计算、二叉树模型、欧式期权蒙特卡罗模拟、亚式期权蒙特卡罗模拟
2019-12-21 18:57:09
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