做作业的功夫写了几个关于时间序列的小程序,主要是几个函数,都比较一般化,现在共享给大家。
每个文件的作用:
GenARMA: 给定ARMA的参数以及白噪声的参数、生成个数、初始值,生成一个ARMA抽样序列
sampleACF: 给定一个时间序列和要求的自协方差函数的阶数,返回自协方差函数
VARrep: 给定一个ARMA过程的参数,转化成相对应的向量自回归Vector AR(1)的参数
Lyapunov: Sargent书上的一个程序,求李雅普诺夫方程的解,主要用于popuACF中
isStationary: 给定一个ARMA过程的参数,判断过程是否平稳
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