closegaps_tradebot 用Python 3编写的实验性三角形套利/高频加密交易机器人 强烈建议不要直接使用此程序。 分布式代码在几个月/一年中没有更新，并且API调用可能已过时。 认真地讲，代码中充满了肮脏的调试和任意的等待时间，除非您了解python，否则请不要按原样运行它，也不要重用它。 我将代码分享给那些想要学习或开发类似东西并正在寻找灵感的人。 包含的API包装器是sammchardy包装器的修改后的版本： : 该mod主要包括用pycurl替换慢请求库。 该机器人已进行了在三个不同站点进行三角套利的实验。 测试的交易所是币安，kucoin和poloniex。 这个项目中最先进的是kucoin。 由于交易所响应时间太长或不一致导致盈利能力低下或不足，这使我放弃了该项目。 所有漫游器默认情况下都启用了模拟模式，请将'simulate'变量更改为False，以

加密市场-套利机器人（套利机器人） 加密货币仍然是一个新兴且效率低下的市场。 世界各地存在数种加密货币交易所，它们提出的买/卖价格可能会短暂不同。 套利交易的目的是在与市场无关的同时自动从这些暂时的价格差异中获利。 Arbitrage-Bot使用最受欢迎的开源交易库来找到市场上的最佳价差。 撰写者：Andrei Zgirvaci 贡献：永远欢迎贡献！ 如果可以的话，请花一点时间给这个仓库加注星标并关注我，将不胜感激！！！ 要求 安装了python版本3.7.0 安装 git clone https://github.com/MD3XTER/Arbitrage-Bot.git cd Arbitrage-Bot pip install ccxt python3 arbitrage_bot.py 用法 首先，您需要指定要定位的市场。 以下是库支持的市场： exchanges = [ "binance" , "bittrex" , "hitbtc" , "poloniex" , "exmo" , "bitmex" , "huo

biscoin-arbitrage-bot 举例说明使用 Biscoint NodeJS 库来检查套利机会并执行它们的参考实现。 不要在生产中使用此代码以获得重要价值！！ 这个怎么运作？ Biscoint 将您连接到多个经纪人。 在自然市场波动期间，一家经纪公司的购买价格低于另一家经纪公司的销售价格是正常的，从而产生了进行我们所谓的套利的机会。 套利是在一个经纪商处以更便宜的价格买入而在另一家经纪商处以更贵的价格卖出的行为。 扣除费用后，这种变动应该会为运营商带来利润。 鉴于连接到多个经纪商和使用 Biscoint 交易 API 的便利性，我们编写了这个小代码来举例说明我们的 NodeJS 包装器的使用以及一个简单的算法，并且仅用于套利测试。 需要注意的是，此代码不应用于高值，因为它只是如何使用 Biscoint 的 NodeJS 库的示例。 跑步 先决条件 您需要安装 Nod

加密套利-一个node.js脚本，可帮助发现套利机会并采取行动。 加密货币套利机会计算器和交易机器人。 超过800种货币和50个市场。 要使用它，请访问 （此链接不再链接到旧站点，可以从github下载以使用该工具），进行开发安装nodejs ^ V8.00并运行npm install在脚本main.js所在的文件夹中。 要运行程序，请写入node main或npm start 。 要更改市场设置并添加自己的市场，请编辑settings.js文件。 注意： 我现在只关注交易机器人。 不幸的是，我将使该代码不公开，并且没有时间处理此公共版本。 请随时提出拉取请求-当它们弹出时，我仍然会看一下所有问题。 短期路线图 希望在一个月内完成所有工作，并在一些帮助下更快:) V1.0.0 核心服务器代码-将结果记录到终端。 没有机器人功能。 没有前端。 v1.1.0- 创建api端点并在最小的前端上显示数据。 v1.2.0- 主机服务器并实现websockets。 v1.3.0- 手动添加十大最受欢迎的cc市场。 v1.4.0- 使前端实际上看起来像某种东西，而不仅仅是显示原始数据

eth期货合约，跨期套利源代码，通过跨期不同合约的价格，当价格相差较大时候，采用正向或者反向套利。

基于R2 的中国股市私有信息套利分析

三角对冲套利---对冲套利最安全的方式之一，三角对冲我们来来回回研究快两年了，一直在都在改进中，经过了一年的修改，原版在新版的基础上盈利能力提升了，风险也会相应减少。 三角对冲赢利原理:简单理解就是两个直盘货币和一个交叉盘货币之间的相互对冲。它利用三种外汇对合理交叉价格的暂时性偏离来实现套利。理论上如果我们拥有很低延迟的下单平台，并且可以获得较低的买卖价差，那么我们有机会实现无风险套利。 为了方便理解，我们在这里不考虑买卖的价差和报价无法成交的情况。如果我们可以获得如下三个报价，我们有无风险套利的机会吗？ 答案是有的。以下是我们的套利步骤： 1.Yens 118/$ 2.$1.81/pound 3.Yens 204/pound(这里Yens是日元，$代表美元，pound代表英镑) 以下是套利步骤： 1.先观察JPY/GBP实际交叉汇率：Yens 204/pound 2.计算JPY/GBP合成交叉汇率： = 1.81 * 118 = Yens 213.58/pound。 3.假设我们有204日元，我们做以下三步交易：将204日元转化成1英镑

基于协整的股指期货跨期套利策略模型Ξ

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