多元线性回归模型检验方法-附件资源

本程序是用matlab软件编写的多元线型回归,是数据处理的常用软件!

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本书系统论述多元统计分析的基本理论和方法，力求理论与实际应用并重．只要具有一元统计的知识就可阅读本书． 　　 本书主要内容是：多元正态分布、方差分析、回归分析、因子分析与线性模型、聚类分析和统计量的分布．附录中列出了常用的多元分布表． 　　 读者对象是高等学校数学系教师、高年级学生，应用多元统计的科技工作者．

使用Excel数据分析工具进行多元回归分析

生成具有用户定义的相关矩阵 R 的观察样本。可选地，用户还可以定义均值和方差。 如果未指定，这两个参数将默认为零的均值向量和 1 的方差向量。

本文提出了一个多元VAR-BEKK-GJR-GARCH波动率模型来评估股票，债券和货币市场收益与收益波动之间的动态相互依赖性。 提议的模型允许市场互动，从而为证券定价，衡量风险价值（VaR），资产分配和多元化提供有用的信息，从而协助金融监管机构实施政策。 该模型是通过带有Student-t创新密度的最大似然法估计的。 构建了波动率溢出和杠杆效应的渐近卡方检验，并提供了波动率和收益率时变相关性的预测。 将该模型应用于澳大利亚的国内股票，债券和货币市场表明，国内金融市场是相互依存的，波动性是可预测的。 通常，由于普遍的新闻，波动率从股票市场溢出到债券和货币市场。 本文的实证研究结果量化了证券市场之间的关联，可以用来改善代理商的风险管理，投资组合选择和分散决策策略。

本书为北京大学数学科学学院概率统计系‘应用多元统计分析’课程使用多年的教材，以sas系统作为典型工具，通过实例介绍如何处理数据分析中的各种实际问题。

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