灵活配置交易目标；
对交易逻辑进行高层次抽象，将策略开发者从交易接口的底层细节中解脱出来；
可自定义C++变量的“探针”，通过“探针”可以在盘中实时可视化任何变量的走势；
策略可以将当前运行状态保存到磁盘，方便进行系统迁移；
策略可以自定义“人工干预动作”,在线上策略运行过程中，可人工向策略发送一些预定义的信号；
同一交易服务器上的不同策略之间可以互相通信；
优雅的框架，定义了大量的宏，是的策略的代码简洁易懂；
2019-12-21 20:33:18
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配对交易（Pairs Trading）是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley的数量交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略，，其成员主要是物理学家、数学家、以及计算机学家。Ganapathy Vidyamurthy在《Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis》一书中定义配对交易为两种类型：一类是基于统计套利的配对交易，一类是基于风险套利的配对交易。
2019-12-21 20:21:45
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双均线策略，通过建立m天移动平均线，n天移动平均线，则两条均线必有交点。若m>n，n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点，反之为卖出点。简单的一买一卖模型，其实交易太过频繁，只要考虑到滑点和手续费就撑不住了。
2019-12-21 20:21:45
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Successful Algorithmic Trading（原书加代码），包含全部章节的内容。
2019-12-21 20:17:21
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量化投资的入门书籍，帮助我们快速了解量化交易的基本原理，介绍量化交易系统的运行机制，有助于理解和编写量化投资策略
2019-12-21 19:31:33
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Algorithmic Trading Winning Strategies and Their Rationale
2019-12-21 18:58:19
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