投资者在投资前应对目标公司的股票风险价值进行分析。为评价a和b两支股票的风险，首先对样本数据进行了详细的阐述，并进行了可视化展示，以揭示其基本规律和特征。然后，基于蒙特卡罗模拟算法建立了随机过程模型，以计算股票的平均收益率与风险。通过计算得到股票位于99%置信水平下的VAR，从而对其投资风险进行评价。通过对股票编号为000001.SZ、300231.SZ、002332.SZ、2012年01月04日-2018年12月28日时段的股票数据进行分析，证明了本模型的有效性。
2021-05-15 17:15:11
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一 目的
在Html上选择本地文件夹，自动读取文件夹及子文件夹下的所有图片并显示在页面。
技术分析：
存在问题
Html中file标签获取到的路径时相对的。
Html中Img指定源时需要的是绝对路径。
解决方法：
调用Web API接口FileReader中readAsDataURL方法读取数据（这个函数参数file标签获取到的文件路径），然后把数据加载到FileReader中（base64格式），之后就可以用Img来指定源时base64格式的数据，可以绘制图片。
二 代码
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>ReadImage
2021-05-14 21:04:18
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自己编写的Matlab蒙特卡洛模拟VAR的程序大家看看-程序.doc
这是我自己编写的，希望对大家有用
程序为：
Figure3.jpg
程序
2021-05-07 23:45:30
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基于VaR约束和效用最大化的商业银行投资组合优化，刘艳萍，尹晓婷，在全球性金融危机影响仍在持续的背景下，研究商业银行的投资组合优化有助于控制信贷风险、提高决策水平，从而防范金融危机。本文
2021-04-19 18:59:13
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该资源是一篇由本人编写的金融工程方向的数学建模论文，主要涉及相关性计算，统计制图，历史数据法，数据处理。算法以及模型大部分为经典模型的引用
2021-04-16 11:01:24
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近年来，中国债券市场发展Swift。 进一步研究利率期限结构至关重要。 Nelson-Siegel模型在世界范围内广泛用于拟合利率期限结构。 在本文中，我们试图找出Nelson-Siegel模型在中国是否有效，以及在Nelson-Siegel模型的一些典型变体中哪种模型最有效。 在简要的理论介绍之后，我们进行了实证分析，其中包括两个部分。 在第一届会议上，我们着重于使用Nelson-Siegel模型拟合中国利率期限结构，结果拟合效率非常好。 在第二部分中，我们建立了具有宏观经济变量的VAR模型，以预测Nelson-Siegel模型中的参数，并分别使用VAR和NS模型的组合来预测2019年和2020年的利率期限结构。 此外，就预测效率而言，VAR（Macro）-NS模型的性能要优于没有宏观经济变量的VAR-NS模型和简单的NS模型。
2021-03-10 10:17:10
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