论文研究-人民币汇率波动影响我国外汇储备变动的理论模型和实证研究.pdf,  本文在综合考虑国际收支和外汇储备需求的基础上构建了人民币汇率波动影响外汇储备的理论模型, 并利用相关数据实证检验了人民币汇率波动对外汇储备的影响. 模型结果表明: 规模变量、进口倾向、国外收入及汇率因素对外汇储备需求的影响取决于这些变量各自对外汇储备瞬时变化的确定性部分μ的影响. 实证结果表明: 长期上, 规模变量、进口倾向、名义有效汇率、实际有效汇率对外汇储备变动都具有显著正效应; 而储备增长自身波动、实际有效汇率波动及汇率制度对外汇储备变动均呈明显负影响; 国外收入、中美实际利差、名义有效汇率波动对外汇储备变动的影响不明显. 短期内, 名义有效汇率及实际有效汇率变动对外汇储备变动都呈明显负效应, 国外收入具有显著正影响, 而其它变量的变化对外汇储备影响不明显.

外汇储备和汇率波动与我国货币政策中间目标的典型相关分析，闵家喜，，本文借助SAS软件的cancorr过程对外汇储备和汇率波动与我国货币政策中间目标关系进行了典型相关分析。结论认为:人民币对美元和港元汇�

Wavetools 数值求解波动方程和全波形反演的代码。

基于GARCH模型的人民币实际有效汇率波动测算，梁晶，，准确研究汇率的波动规律是进行汇率预测和风险控制的基础。本文通过应用GARCH模型对1984年——2006年人民币实际有效汇率波动进行测算�

基于ARIMA-TGARCH模型的中国股票指数收益率波动研究，谢梦菂，王斌会，中国股票市场自开市以来已有三十多年的历史，交易制度和监管措施已经日趋完善，虽然和国外成熟的股票市场比较还是有一定的差距，

分析群时延波动对卫星宽带直扩跳频通信性能影响分析，通过对滤波器群延时仿真，得出群延时对跳频系统不同频率时延不同的结论

时间序列分析波动率模型.ppt

matlab选股代码爱格 我的MATLAB代码用于E-GARCH价值加权投资组合估算。 该示例基于1926年7月至2014年12月来自CRSP的月度股票收益数据。通过在最后一个交易日结束时对股票收益加权（按市值），可以得出行业投资组合收益（SIC代码有12种行业分类）。的月份。 为了估算EGARCH（p，q）模型，我首先进行去意过程以获取残差。 然后执行标准的EGARCH程序。 我决定选择行业4（能源）和行业8（公用事业）进行比较。 与能源公司相比，能源公司和公用事业公司的两种模型产生的参数非常相似，对波动性冲击的影响要比上一时期实现的冲击大得多，公用事业的持续波动性也较低。 为了选择最佳的模型方法，可以使用样本外，交叉验证和罚分等方法。 我选择了第二种方法，并使用AIC惩罚来衡量拟合优度。 文件“ estim_egarch”和“ likelihood_egarch”包含MATLAB函数以估算E-GARCH模型，而文件“ example”中提供了其应用示例。 您可以在附图上看到两个行业的预测波动率结果。

中国经济周期及波动浅析：1978-2005，单晓燕，，本文运用剩余法和HP滤波法对1978年—2005年中国经济周期波动进行分析，并进一步从通货膨胀，GDP构成两方面对波动原因进行分析，得出�

努梅罗夫 python脚本，用于解一维时间独立的Schrodinger方程的束缚态。 该脚本使用Numerov方法来求解微分方程，并显示所需的能级和带有这些能级中每一个的近似波动函数的图形。 跑步 要运行此代码，只需克隆此存储库并使用python运行Numerov.py脚本（需要numpy和matplotlib模块）： $ git clone https://github.com/FelixDesrochers/Numerov/ $ cd Numerov $ python Numerov.py 然后程序将要求您输入要显示的能级数和所需的电势（确保电势大约位于x = 0的中心）： $ >> Which first energy levels do you want (enter an integer) : 4 $ >> Potential (as a fonction of x):