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矩阵用matlab代码实现用于以下方面的计算材料：“对大型已实现协方差矩阵和投资组合选择进行建模和预测。” Laurent Callot，Anders B. Kock，Marcelo C. Medeiros。 日期29/12/2015 该存储库包含用于计算结果的材料：“对大型实现的协方差矩阵和投资组合选择进行建模和预测。” 由于所涉及计算的复杂性和中间输出的大小，因此当前存储库中的物料不包含保存生成输出所必需的预测结果。 包括本文中使用的所有代码以及原始数据。 数据 数据包含在数据文件夹中。 以CRK开头的文件是R数据文件，其中包含针对不同聚合级别的数据的不同子集的已实现协方差矩阵。 这些是Rdata文件，可以使用R中的命令load('CRK_file_name) 。 我们有1474每日观察，315每周观察和72每月观察。 每行包含一个已实现的协方差矩阵（道琼斯30支股票的465列，道琼斯指数以标准普尔500指数增强的496列）。 通过连接已实现协方差矩阵的上对角线构造行，从而使条目为：var（stock1），cov（stock1，stock2），var（stock2），cov（sto

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