用法:[Y CovY] = Correlation_elimination( X )
输入: X表示多元原始观测值(相关数据)
输出: Y 表示多元不相关数据
CovY 是 Y 的协方差_________________________________________
例子: 将多元 Poisson-Weibull (X) 数据转换为新的不相关数据 (Y)
%生成随机数据(使用NORTA方法) corrZ=[1 0.5;0.5 1]; Z=mvnrnd([0 0],corrZ,1000); X(:,1)=poissinv(normcdf(Z(:,1)),3); X(:,2)=wblinv(normcdf(Z(:,1)),3,2); X=X'; [Y CovY] = Correlation_elimination( X )
____________________________
2021-11-05 14:45:51
1KB
matlab
1