matlab AR模型参数谱估计，建立yule-walker方程，通过levinson-durbin递推法解方程。本次实验通过调用matlab现有函数实现。
2019-12-21 22:16:19
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原创heston模型参数校准的matlab程序-HestonCallQuad.m
在对期权定价的过程中，一个重大缺陷是假设波动率为常数，heston 模型将波动率作为随机变量克服了这一难题，下面是我在一个课题中写的heston模型参数校准的程序。
2019-12-21 21:40:16
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AR模型的谱估计是现代谱估计的主要内容：1．AR模型的Yule—Walker方程和Levinson-Durbin递推算法；Burg算法：；3.改进的协方差法；AR模型阶数P的选择：MATLAB中AR模型的谱估计的函数说明：
1． Pyulear函数：2． Pburg函数：3． Pcov函数：4.Pmcov:
2019-12-21 21:39:21
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