三角插值matlab代码Natixis数据挑战
项目介绍
挑战的目的是在财务时间序列中估算缺失值。
财务数据通常可能不完整。
缺少值可能会影响从该数据构建的模型的性能。
此外,它可能对协方差矩阵有重大影响,而协方差矩阵是预测风险的基础。
用法
虚拟环境设置
在终端中运行以下命令以设置具有所有依赖项的环境
#
Create
a
virtual
environment
python3
-m
venv
env
#
Activate
the
virtual
environment
source
env/bin/activate
#
Install
dependencies
make
数据源
我们提供了1504个时间序列,这些时间序列的历史从2010年1月1日到2020年10月30日
327个股价和股票指数的时间序列
OAT债券价格的59个时间序列
111种汇率的时间序列
251时间序列利率
81个时间序列的商品价格
675个CDS利差的时间序列
数据中约有5%的观测值缺失。
探索性数据分析
显示隐藏缺失值类型
资产之间的相关性
缺失值比例的直方图数据模拟
为了测试模型性能,我们使用了两种方法来
2021-06-01 17:42:33
5.37MB
系统开源
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