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入门
该工具箱使用微扰技术来计算基础过程的无穷小生成器,从而计算出VIX期权的Black&Scholes隐含波动率的近似值。 建模安装程序要求的VIX指数动力学是作为纯扩散,一维马尔可夫过程Y.具体的平滑转变φ明确可计算:
W表示布朗运动。 可以在找到更多详细信息。 请注意,该工具不是独立软件,而是完全依赖于MATLAB套件。
先决条件
该代码已经在MATLAB R2017a上进行了测试,但是它可以在支持符号演算的任何版本的MATLAB上运行。 需要以下MATLAB工具箱来确保代码的完全兼容性:
符号数学工具箱
安装rndfittool
有两种方法可以在您的计算机上安装VIX隐含波动率工具箱。
将viximpv安装为MATLAB App(推荐)
下载。
双击该文件以开始安装过程。
如果双击不起作用,则可以通过将其拖到MATLAB命令窗口中来打开该文件。
通过v
2021-09-12 10:24:10
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