Frazzini et al.（2014）构建了BAB因子。在实证检验方面，该文献分别在不同的市场中，包括美国和国际股票市场、国债市场、外汇和商品市场等数据，计算根据beta大小分成的10组和BAB因子的超额收益、alpha、beta、年化波动率和年化夏普比率。本代码重点关注Frazzini et al.（2014）的BAB因子构建和在中国A股市场的实证复刻。
2023-03-20 11:51:17
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你还在寻找资本资产定价模式(CAPM)在上海股市的实证检验？你还为资本资产定价模式(CAPM)在上海股市的实证...该文档为资本资产定价模式(CAPM)在上海股市的实证检验，是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看
2022-05-05 18:45:18
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借助SPSS10.0软件，以上海股票市场2000.06.30～2002.09.27期间（共109周）代码为600601～600640中的37支股票为样本，对资本资产定价模型（CAPM）在上海股票市场的应用进行实证研究，首先采用单指数模型估计了个股的B系数，然后利用BJS方法和FM模型分别进行时间序列回归和截面回归，并进行了假设检验，研究结果表明在上海股票市场上，股票的收益与其B系数存在着显著的正相关线性关系，但无风险收益率却是负的，这说明沪市具有明显的投机特征。为了消除单个股票的非系统性风险，进一步构造股
2021-12-12 15:24:50
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Theory of Asset Pricing--Pennacchi 资产定价理论课后习题答案
2021-11-30 16:29:58
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20210904-国盛证券-大类资产定价系列之四：可转债收益预测框架.pdf
2021-09-05 18:05:25
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20210814-国盛证券-量化专题报告：大类资产定价系列之三，A股收益预测框架.pdf
2021-08-15 13:08:46
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