矩阵用matlab代码实现用于以下方面的计算材料:“对大型已实现协方差矩阵和投资组合选择进行建模和预测。”
Laurent
Callot,Anders
B.
Kock,Marcelo
C.
Medeiros。
日期29/12/2015
该存储库包含用于计算结果的材料:“对大型实现的协方差矩阵和投资组合选择进行建模和预测。”
由于所涉及计算的复杂性和中间输出的大小,因此当前存储库中的物料不包含保存生成输出所必需的预测结果。
包括本文中使用的所有代码以及原始数据。
数据
数据包含在数据文件夹中。
以CRK开头的文件是R数据文件,其中包含针对不同聚合级别的数据的不同子集的已实现协方差矩阵。
这些是Rdata文件,可以使用R中的命令load('CRK_file_name)
。
我们有1474每日观察,315每周观察和72每月观察。
每行包含一个已实现的协方差矩阵(道琼斯30支股票的465列,道琼斯指数以标准普尔500指数增强的496列)。
通过连接已实现协方差矩阵的上对角线构造行,从而使条目为:var(stock1),cov(stock1,stock2),var(stock2),cov(sto
2021-05-28 14:03:09
84.01MB
系统开源
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