引言投资的目的是为了获取盈利，股票投资是一项高风险、高回报的投资活动，其一经问世便得到了人们的广泛关注，尤其是近些年股票投资者越来越多，不论是一夜暴富，还是转瞬

使用Python和Keras进行深度学习/强化学习股票投资-定量投资和算法交易的前沿解决方案简介（修订版） 强化学习是一种很好的应用于股票数据学习的自学习机器学习技术。 本书介绍了如何使用Python进行基于强化学习的股票投资模拟程序的开发。 为此，我在理论和代码级别上添加了详细的说明。 通过本书，您将能够理解深度学习和强化学习，并将其用于包括股票投资在内的多个领域。 购买链接 本书涵盖的内容 深度学习与强化学习理论 如何将强化学习应用于股票投资 基于强化学习的股票投资系统开发 采集和处理实际库存数据以进行强化学习 如何通过强化学习来学习库存数据 如何使用学习型强化学习模型 如何基于强化学习定制股票投资系统 首选项 pip install tensorflow==1.15.2 pip install plaidml-keras==0.6.2 pip install mplfinan

Copula模型在股票投资组合中的应用研究

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论文研究-基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究.pdf,  鉴于股票波动具有显著的多尺度特征，本文引入二元经验模态分解（EMD）与二元Copula-GARCH算法，提出一种新的VaR风险度量模型，即BEMD-Copula-GARCH模型.具体地，新BEMD-Copula-GARCH模型可分为三个主要步骤：数据分析，分风险估计和总风险集成.首先，基于二元EMD模型，将复杂且相互作用的股票对分解为若干组较为简单且相互独立的分量，以降低建模难度.其次，引入二元Copula-GARCH模型，刻画各组分量间的相互关系，以度量股票投资组合在不同尺度上的分VaR值.最后，集成各分VaR值以得出最终VaR风险度量结果.实证研究以恒生指数与上证综指为数据样本构造投资组合，结果表明：本文所构建的新模型能有效度量投资组合风险，其估计精度显著优于DCC-GARCH和Copula-GARCH等现有模型.

风险投资实用分析技巧，值得仔细学习的一本实用书籍

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