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Pareto-Beta跳扩散
期权定价
模型的校正
为校正Pareto-Beta跳扩散
期权定价
模型,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使欧式期权价格和相应的市场价格之间的均方误差最小将模型校正问题转化为局部最优化问题,通过在均方误差项增加一个惩罚函数保证了解的存在性和唯一性.为了提高模型校正的效率,利用快速傅立叶变换方法计算欧式期权价格.最后,将模型和校正算法应用于S&P 500指数期权进行实证分析,数值结果显示,所提校正算法具有较好的稳定性.
2024-07-14 21:04:15
721KB
模型校正
优化方法
期权定价
快速傅立叶变换
1
期权定价
的格子方法:
期权定价
的格子方法/重组树方法-matlab开发
该软件包实现了以下二项式和三项式树方法来为欧洲看涨期权和看跌
期权定价
: - 考克斯-罗斯-鲁宾斯坦 (CRR) 模型-Haahtela的二叉树模型- Nelson-Ramaswamy (NR) 二项式模型- 田的二项式模型- 波义耳三项式模型- Kamrad-Ritchken (KR) 三项式模型- 田的三项式模型为了比较晶格模型的收敛性能,该软件包还包括 Black-Scholes-Merton (BSM) 模型和用于
期权定价
的序列 Monte Carlo 模拟模型。 该软件包正在开发中,将在下一版本中包含随机波动率 (SV) 模型和跳跃扩散模型。
2023-05-15 20:36:49
78KB
matlab
1
Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式
期权定价
Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式
期权定价
,许晴,张建英,本文主要研究在无交易费用无摩擦费用的理性市场条件下,当标的股票价格服从Vasicek随机利率下跳扩散时,欧式看涨看跌期权的定价公�
2023-03-08 15:38:00
173KB
首发论文
1
定价篮子期权:篮子
期权定价
函数-matlab开发
使用蒙特卡罗模拟为篮子
期权定价
的函数。 您可以指定是否需要美式期权。 对于美式期权,它遵循 LMS 算法。 您可以选择指定平均日期、平ASP格、平均类型等。 asianbasket.m 和 europeanbasket.m 是定价文件。 bagset.m 是生成用于定价函数的结构的函数。 testfile.m 就是一个例子。 对于 LMS,它从以下页面中汲取灵感: http://leippold.googlepages.com/longstaffSchwartz2a.html
2022-12-23 07:33:34
4KB
matlab
1
跳跃扩散过程的离散时间
期权定价
:在默顿跳跃扩散过程下使用格子法找到欧式期权的价值。-matlab开发
为了计算价格,定价者构建了一个多项式树,如 Amin 1993 中所述。 有关该方法的说明,请参阅; 1. zip 中的 HTML 说明2. Kaushik I. Amin,“离散时间的跳跃扩散期权估值”,《金融杂志》,第 48 期,第 2 期。 5(1993 年 12 月):1833-1863。
2022-12-11 18:13:35
55KB
matlab
1
带自由边界的美式看涨
期权定价
的有限差分法 (2013年)
首先采用前修复法把带自由边界的美式看涨期权模型转化为带固定边界的美式看涨期权模型;然后利用显式、隐式等有限差分格式对其离散,得到相应的线性与非线性方程组,通过牛顿迭代法等方法求得相应的线性与非线性方程组的解,从而求得原问题的期权价格;最后给出数值算例,通过对此算例做的一系列数值试验,验证了算法的有效性,并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果.
2022-11-12 13:09:35
681KB
自然科学
论文
1
基于MATLAB的欧式
期权定价
的敏感性分析.pdf
基于MATLAB的欧式
期权定价
的敏感性分析.pdf
2022-10-22 15:18:40
495KB
1
19
期权定价
模型介绍[金融计算与建模].ppt
19
期权定价
模型介绍[金融计算与建模].ppt
2022-07-13 13:09:01
632KB
考试
MonteCarloOptions:CUDA C++中
期权定价
的蒙特卡罗模拟
蒙特卡罗期权 CUDA C++ 中
期权定价
的蒙特卡罗模拟。 目前支持香草欧洲电话。 使用说明 编辑源代码以设置合约参数。 假设 CUDA 工具包是从 NVIDIA ( ) 安装的,编译 nvcc -o mc.o montecarlo.cu 命令行参数: -b blocks设置总-b blocks数(每个运行 1024 条轨迹),默认为 200 -m max per partition设置每次内核调用的最大块数,默认为 500 -N time steps设置每个轨迹的时间步数,默认为 500 --help打印有效参数的列表 内核超时 内核超时存在问题。 如果运行此程序的卡还驱动显示器,则运行超过操作系统指定时间的内核将被终止。 为了解决这个问题,我编写了一个块分区系统来将内核调用拆分为顺序运行的较小分组。 默认值为每组最多 500 个块。 此外,使用超过 9000 个时间步长可能需要每组
2022-07-04 17:19:16
3KB
Cuda
1
使用 fang oosterlee算法的
期权定价
_rust_代码_下载
Rust 的 Fang-Oosterlee
期权定价
在 Rust 中实现Fang-Oosterlee
期权定价
2022-06-11 18:06:24
16KB
算法
rust
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