HD-TVP-VAR-BK模型:高维多变量DY溢出指数的时变估计与频域分析,HD-TVP-VAR-BK模型:高维多变量DY溢出指数的时变估计与频域分析,HD-TVP-VAR-BK溢出指数,最新模型计算高维多变量DY溢出指数,并进行频域分解计算BK溢出指数
优势:通过Elastic Net方法进行降维处理,能够计算高维数据DY溢出指数,相较于传统TVP-VAR-BK模型只能计算最多20个变量,HD-TVP-VAR-BK可同时估计近百个变量,相较于Lasso BK,Elastic Net BK(弹性网络),HD-TVP-VAR-BK为时变估计,不用损失滚动窗口,且运行速度相对较快。
R语言代码,有注释和案例数据,能导出静态溢出矩阵,总溢出指数Total,溢出指数To,溢入指数From,净溢出指数Net 到 EXCEL,并实现画图。
,核心关键词:
1. HD-TVP-VAR-BK溢出指数
2. 最新模型高维多变量DY溢出指数
3. 频域分解计算BK溢出指数
4. Elastic Net方法降维处理
5. 高维数据DY溢出指数计算
6. 传统TVP-VAR-BK模型
7. La
2025-09-06 17:17:24
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数据结构
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