引入大数据因子选股的Alpha动量交易策略 本文主要讨论了引入大数据因子选股的Alpha动量交易策略，旨在探索量化投资中的一种重要投资策略。动量Alpha策略认为前期上涨幅度较大的股票将会由于惯性作用持续战胜市场，给投资者带来超额收益。文章选取上证50指数成份股作为研究对象，对于大数据方法和情绪因子的数据挖掘和分析进行了研究，并应用动量Alpha策略对股票进行了选择和投资。 以下是本文的知识点总结： 一、量化投资的发展历史 量化投资是一种通过数量化方法和计算机程序化自动形成买卖指令，用以获得稳定收益的交易方式。量化投资的发展经历了萌芽、兴起，并在90年代达到繁荣。代表人物为詹姆斯·西蒙斯和詹姆斯·埃克斯设立的大奖章基金，连续二十年收益近40%，远超“股神”巴菲特同期收益21%。 二、动量Alpha策略的原理 动量Alpha策略认为前期上涨幅度较大的股票将会由于惯性作用持续战胜市场，给投资者带来超额收益。该策略认为股票的价格变化是由其历史价格走势所决定的，通过对股票的历史价格走势进行分析，可以预测股票的未来价格变化。 三、大数据方法在量化投资中的应用 大数据方法由于其复杂多样，数据量巨大以及产生的非结构化数据可以形成有效信息。通过对非结构化情绪文字的处理形成结构化情绪数据，可以为投资选股形成一个新的思路，即情绪高涨的股票通常会得到更多关注。 四、本文的研究结果 本文选取了上证50指数成份股作为研究对象，对于大数据方法和情绪因子的数据挖掘和分析进行了研究，并应用动量Alpha策略对股票进行了选择和投资。实证分析表明模拟的九种策略有七种可以获得超额收益率，且形成期为20天或30天，持有期为70天的动量策略可以达到高于25%的超额收益率和高于40%的总收益率。 五、量化投资在中国的发展前景 量化投资在中国的发展起步较晚，但随着市场股指期货的推出和更多金融产品的发明，我国量化投资可操作性得到有效的提高，为国内量化投资提供了新的契机。 本文探索了引入大数据因子选股的Alpha动量交易策略，并对量化投资的发展历史、动量Alpha策略的原理、大数据方法在量化投资中的应用、本文的研究结果和量化投资在中国的发展前景进行了讨论，为读者提供了一个系统的了解量化投资的机会。

这篇论文的英文版可以在 http://ssrn.com/abstract=3247865.Spanish 找到：本书对大量资产类别的 150 多种交易策略进行了详细的描述，包括 550 多个数学公式和交易风格。 这包括股票、期权、债券（固定收益）、期货、ETF、指数、商品、货币、可转换债券、结构性资产、波动性（作为资产类别）、房地产、不良资产、现金、加密货币、杂项（如气候、能源、通胀）、全球宏观、基础设施和税收套利。 一些策略基于机器学习算法（如人工神经网络、贝叶斯、k 个最近邻）。 本书还包括带有解释性注释的样本外回测代码； 大约 2,000 个参考书目； 包含词汇表、首字母缩略词和数学定义的 900 多个术语。 该演示文稿旨在具有描述性和教学性，特别适合金融专业人士、交易员、研究人员、学者以及商学院和金融课程的学生。这是以下书籍的完整版本：Z. Kakushadze 和 JA Serur。 151 交易策略（西班牙语版，2019 年），398 页； ISBN 978-1071261873。 它是以下书籍的英语到西班牙语的翻译（完整版可在此处找到 http://ssrn.com/abstract=3247865）：Z. Kakushadze 和 JA Serur。 151 种交易策略。 瑞士 Cham：Palgrave Macmillan，Springer Nature 的印记，第 1 版（2018 年），XX，480 页； ISBN 978-3-030-02791-9.English：这本书是西班牙文，提供了详细的描述，包括 550 多个数学公式，涵盖了大量资产类别（和交易风格）的 150 多种交易策略。 这包括股票、期权、固定收益、期货、ETF、指数、商品、外汇、可转换债券、结构性资产、波动性（作为资产类别）、房地产、不良资产、现金、加密货币、杂项（如天气、能源、通货膨胀）、全球宏观、基础设施和税收套利。 一些策略基于机器学习算法（如人工神经网络、贝叶斯、k-最近邻）。 我们还提供： 用于说明样本外回测的源代码以及说明； 大约 2,000 个参考书目； 以及 900 多个词汇表、首字母缩略词和数学定义。 该演示文稿旨在具有描述性和教学性，并且对金融从业人员、交易员、研究人员、学者以及商学院和金融课程的学生特别感兴趣。这是以下书籍的完整版本：Z. Kakushadze 和 JA Serur。 151 交易策略（西班牙语版，2019 年），398 页； ISBN 978-1071261873。 后者是以下书（其完整版本可在 http://ssrn.com/abstract=3247865 上找到）的英语翻译成西班牙语：Z. Kakushadze 和 JA Serur。 151 种交易策略。 瑞士 Cham：Palgrave Macmillan，Springer Nature 的印记，第 1 版（2018 年），XX，480 页； ISBN 978-3-030-02791-9。

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